- Эмитент
- WEBs
- Дата выпуска
- 22 июл. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Technology Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Syntax Defined Volatility XLK Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $80.57K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DVXK
WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF (DVXK) прибавил 32.5% с начала года. Текущая цена акции DVXK — $38.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF (DVXK) показал доход в 32.54% с начала года и 53.90% за последние 12 месяцев.
WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 41.71%
- С начала года
- 32.54%
- 1 год
- 53.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 51.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DVXK по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +28.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DVXK закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -8.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.43% | -5.19% | -6.49% | 21.46% | 28.53% | -2.69% | -6.38% | 5.56% | 32.54% | ||||
| 2025 | 2.14% | -0.87% | 15.08% | 8.37% | -7.59% | -0.34% | 16.30% |
Метрики бенчмарка
WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF has an annualized alpha of 2.40%, beta of 2.21, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 23, 2025.
- This ETF captured 310.10% of S&P 500 Index gains and 250.91% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.40% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 2.21 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- 2.40%
- Бета
- 2.21
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 310.10%
- Участие в снижении
- 250.91%
Комиссия
Комиссия DVXK составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DVXK имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 53% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF (DVXK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.50 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 10.58 | -4.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.94 |
Дивидендный доход | 2.50% | 3.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.94 | $0.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF показал максимальную просадку в 24.08%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.
Текущая просадка WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF составляет 8.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-24.08%март 2026 г. | 5mo 1d | 1mo 6d | 6mo 7dокт. 2025 г. - май 2026 г. | — |
-17.47%июль 2026 г. | 1mo 26d | — | 2mo 4dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-8.22%окт. 2025 г. | 1d | 17d | 18dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-6.97%авг. 2025 г. | 7d | 20d | 27dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
-5.51%авг. 2025 г. | 1d | 7d | 8dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| DVXK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -56.78% | +32.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.08% | -9.10% | -14.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -0.17% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -10.69% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 2.14% | +7.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DVXK
Добавьте WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DVXK