Сравнение DVXK с SMH
DVXK (WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DVXK is a Technology Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLK Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DVXK charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности DVXK и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXK показывает доходность 39.88%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%.
DVXK
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 23.10%
- С начала года
- 39.88%
- 6 месяцев
- 36.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 20.06%
- С начала года
- 74.25%
- 6 месяцев
- 74.08%
- 1 год
- 150.04%
- 3 года*
- 63.96%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 37.49%
Сравнение доходности по годам DVXK и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 39.88% | 15.77% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 74.25% | 26.04% |
Correlation
The correlation between DVXK and SMH is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXK vs. SMH — Ранг доходности на риск
DVXK
SMH
Сравнение DVXK c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF (DVXK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXK | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.94 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 0.34 | +1.98 |
Просадки
Сравнение просадок DVXK и SMH
Максимальная просадка DVXK за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXK и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXK | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -84.96% | +60.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -1.63% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -41.08% | +34.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXK и SMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXK | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 30.57% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.26% | 35.01% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 32.57% | -0.31% |
Сравнение комиссий DVXK и SMH
DVXK берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXK и SMH
Дивидендная доходность DVXK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности SMH в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 2.37% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
DVXK and SMH have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVXK.
DVXK has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.18% for SMH.
DVXK is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. DVXK tracks Syntax Defined Volatility XLK Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: WEBs and VanEck. Their fees differ too: 0.89% for DVXK and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для DVXK и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор