Сравнение DVXE с SETM
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both exchange-traded funds - DVXE is a Energy Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLE Index, while SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.65%/yr for SETM.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и SETM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 34.11%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 11.16%.
DVXE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 34.11%
- 6 месяцев
- 35.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETM
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 95.17%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXE и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 34.11% | 4.49% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 11.16% | 41.48% |
Correlation
The correlation between DVXE and SETM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. SETM — Ранг доходности на риск
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SETM
Сравнение DVXE c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXE | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXE и SETM
Максимальная просадка DVXE за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и SETM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -42.81% | +22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.58% | -19.00% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -15.03% | +8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и SETM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.12% | 46.69% | -15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 37.23% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 37.23% | -6.11% |
Сравнение комиссий DVXE и SETM
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SETM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и SETM
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.41% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and SETM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
SETM has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for DVXE.
DVXE is categorized as Energy Equities, while SETM is Materials. DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index. They also come from different issuers: WEBs and Sprott. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.65% for SETM.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и SETM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор