Сравнение DVXE с IYE
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both Energy Equities funds - DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index while IYE tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.42%/yr for IYE.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и IYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 44.86%, что значительно выше, чем у IYE с доходностью 29.18%.
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYE
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 29.18%
- 6 месяцев
- 26.69%
- 1 год
- 43.85%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 19.02%
- 10 лет*
- 8.30%
Сравнение доходности по годам DVXE и IYE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 29.18% | 4.76% |
Correlation
The correlation between DVXE and IYE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. IYE — Ранг доходности на риск
DVXE
IYE
Сравнение DVXE c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXE | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.26 | +1.72 |
Просадки
Сравнение просадок DVXE и IYE
Максимальная просадка DVXE за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и IYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -73.74% | +55.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -7.72% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -19.36% | +13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и IYE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.16% | 19.98% | +11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 25.72% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 29.51% | +1.65% |
Сравнение комиссий DVXE и IYE
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и IYE
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.18% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, DVXE and IYE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
IYE has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.00% for DVXE.
DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.42% for IYE.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и IYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор