Сравнение DVXE с FXN
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) are both Energy Equities funds - DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index while FXN tracks the StrataQuant Energy Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.64%/yr for FXN.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и FXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 42.03%, что значительно выше, чем у FXN с доходностью 28.98%.
DVXE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 24.59%
- С начала года
- 28.98%
- 1 год
- 41.26%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 5.85%
Сравнение доходности по годам DVXE и FXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.03% | 4.49% |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 28.98% | 7.75% |
Correlation
The correlation between DVXE and FXN is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. FXN — Ранг доходности на риск
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FXN
Сравнение DVXE c FXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXE | FXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXE и FXN
Максимальная просадка DVXE за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки FXN в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и FXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -87.39% | +65.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -8.70% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -37.81% | +30.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и FXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.89% | 23.23% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.89% | 28.80% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 34.82% | -3.93% |
Сравнение комиссий DVXE и FXN
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FXN в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и FXN
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 1.70% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DVXE and FXN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FXN is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FXN is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
FXN has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for DVXE.
DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while FXN tracks StrataQuant Energy Index. They also come from different issuers: WEBs and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.64% for FXN.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и FXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор