Сравнение DVUT с FUTY
DVUT (WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both Utilities Equities funds - DVUT tracks the Syntax Defined Volatility XLU Index while FUTY tracks the MSCI USA IMI Utilities Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DVUT charges 0.89%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.
Доходность
Сравнение доходности DVUT и FUTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVUT показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 3.78%.
DVUT
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTY
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам DVUT и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 3.47% | 2.12% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 3.78% | 2.85% |
Correlation
The correlation between DVUT and FUTY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVUT vs. FUTY — Ранг доходности на риск
DVUT
FUTY
Сравнение DVUT c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVUT | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.55 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок DVUT и FUTY
Максимальная просадка DVUT за все время составила -18.27%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVUT и FUTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVUT | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.27% | -36.44% | +18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -6.72% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -6.03% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVUT и FUTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVUT | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 14.34% | +12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.62% | 17.08% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.62% | 19.05% | +7.57% |
Сравнение комиссий DVUT и FUTY
DVUT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVUT и FUTY
DVUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.60% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DVUT and FUTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.89% for DVUT.
FUTY has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for DVUT.
DVUT tracks Syntax Defined Volatility XLU Index, while FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index. They also come from different issuers: WEBs and Fidelity. Their fees differ too: 0.89% for DVUT and 0.08% for FUTY.
Подберите оптимальное распределение для DVUT и FUTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор