Сравнение DVUT с DVXY
DVUT (WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF) and DVXY (WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVUT is a Utilities Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLU Index, while DVXY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLY Index. Both are passively managed. Over the past year, DVUT returned -0.54% vs -2.99% for DVXY. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVUT и DVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVUT показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у DVXY с доходностью -10.87%.
DVUT
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -5.93%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- -0.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.80%
DVXY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- -11.14%
- С начала года
- -10.87%
- 1 год
- -2.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.39K | $764.60 | $2.53K | |
| $167.70 | $382.78 | $858.65 |
Сравнение доходности по годам DVUT и DVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 1.78% | 2.12% |
DVXY WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF | -10.87% | 1.31% |
Correlation
The correlation between DVUT and DVXY is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVUT vs. DVXY — Ранг доходности на риск
DVUT
DVXY
Сравнение DVUT c DVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT) и WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF (DVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVUT | DVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.12 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -0.25 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVUT и DVXY
Максимальная просадка DVUT за все время составила -18.27%, что меньше максимальной просадки DVXY в -24.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVUT и DVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVUT | DVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.27% | -24.30% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -24.30% | +6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.84% | -17.08% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -9.45% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 11.82% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVUT и DVXY
Текущая волатильность для WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT) составляет 6.41%, в то время как у WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF (DVXY) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что DVUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVUT | DVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 9.33% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.28% | 20.06% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 26.96% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 27.22% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 27.22% | -1.20% |
Сравнение комиссий DVUT и DVXY
И DVUT, и DVXY имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVUT и DVXY
Ни DVUT, ни DVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DVUT and DVXY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVXY has higher volatility (9.33%) compared to DVUT (6.41%). In terms of maximum drawdown, DVUT dropped -18.27% vs DVXY's -24.30%.
On 1-year performance, DVUT leads with -0.54% vs -2.99% for DVXY. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, DVUT has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVUT has performed better with a -0.54% return vs -2.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DVUT and DVXY have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVUT and DVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DVUT is categorized as Utilities Equities, while DVXY is Consumer Discretionary Equities. DVUT tracks Syntax Defined Volatility XLU Index, while DVXY tracks Syntax Defined Volatility XLY Index.
DVUT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVUT и DVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор