Сравнение DVUT с DVSP
DVUT (WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF) and DVSP (WEBs SPY Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVUT is a Utilities Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLU Index, while DVSP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, DVUT returned -0.54% vs 26.15% for DVSP. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVUT и DVSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVUT показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у DVSP с доходностью 11.39%.
DVUT
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -5.93%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- -0.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.80%
DVSP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.91%
- 6 месяцев
- 11.18%
- С начала года
- 11.39%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.65K | $15.51K | $19.80K | |
| $1.39K | $764.60 | $2.53K |
Сравнение доходности по годам DVUT и DVSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 1.78% | 2.12% |
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 11.39% | 12.23% |
Correlation
The correlation between DVUT and DVSP is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVUT vs. DVSP — Ранг доходности на риск
DVUT
DVSP
Сравнение DVUT c DVSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT) и WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVUT | DVSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.69 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 5.90 | -5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVUT и DVSP
Максимальная просадка DVUT за все время составила -18.27%, что меньше максимальной просадки DVSP в -22.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVUT и DVSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVUT | DVSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.27% | -22.71% | +4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -15.56% | -2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.84% | -0.17% | -14.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -5.46% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 4.45% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVUT и DVSP
WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT) и WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) имеют волатильность 6.41% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVUT | DVSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 6.74% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.28% | 15.95% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 21.08% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 22.08% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 22.08% | +3.94% |
Сравнение комиссий DVUT и DVSP
И DVUT, и DVSP имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVUT и DVSP
DVUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 0.25% | 0.28% |
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVUT and DVSP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVSP has higher volatility (6.74%) compared to DVUT (6.41%). In terms of maximum drawdown, DVUT dropped -18.27% vs DVSP's -22.71%.
On 1-year performance, DVSP leads with 26.15% vs -0.54% for DVUT. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, DVUT has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVSP has performed better with a 26.15% return vs -0.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DVUT and DVSP have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVSP has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for DVUT.
DVUT is categorized as Utilities Equities, while DVSP is Large Cap Blend Equities. DVUT tracks Syntax Defined Volatility XLU Index, while DVSP tracks Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index.
DVSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVUT и DVSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор