PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVSMX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVSMX с ETEGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).

DVSMX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2017 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVSMX и ETEGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		0.67%16.66%27.44%18.93%-34.12%18.41%63.95%40.29%-8.71%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		-1.87%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-10.23%

Доходность по периодам

С начала года, DVSMX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью -1.87%.

DVSMX

1 день
1.17%
1 месяц
-4.31%
С начала года
0.67%
6 месяцев
4.21%
1 год
38.13%
3 года*
19.63%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—

ETEGX

1 день
0.61%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-4.35%
1 год
-5.12%
3 года*
3.31%
5 лет*
1.64%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Small Cap Growth Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с DVSMX:
DVSMX с HFMDXDVSMX с FTHNXDVSMX с TMCIXDVSMX с VDIGXDVSMX с CALFDVSMX с POAGXDVSMX с OBMCX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с ^GSPCETEGX с WISGXETEGX с NBMIXETEGX с BIASXETEGX с FGROXETEGX с BUFOXETEGX с VSGIX

Сравнение комиссий DVSMX и ETEGX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.

ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DVSMX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVSMX
Ранг доходности на риск DVSMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVSMX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVSMXETEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

-0.23

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

-0.20

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.98

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.29

+2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.83

-0.70

+9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVSMX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVSMXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

-0.23

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.09

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.27

+0.22

Корреляция

Корреляция между DVSMX и ETEGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и ETEGX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности ETEGX в 8.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		0.21%0.21%1.08%0.38%2.15%17.58%6.55%6.34%2.87%0.00%0.00%0.00%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.38%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и ETEGX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -47.64%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и ETEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVSMXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-67.58%

+19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-13.05%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-24.30%

-23.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-13.35%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.55%

-22.84%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

5.51%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и ETEGX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVSMXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

5.28%

+6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

11.17%

+9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.49%

19.73%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.78%

18.75%

+10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.52%

19.81%

+9.71%