Сравнение DVSMX с CMCIX

С начала года, DVSMX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DVSMX и CMCIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности CMCIX в 4.36%

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -47.64%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и CMCIX.

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.