PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRUX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVRUX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

DVRUX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DVRUX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVRUX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		-1.76%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%26.95%

Доходность по периодам

С начала года, DVRUX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

DVRUX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-2.86%
1 год
16.70%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Dividend Ruler Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с VHYAXDVRUX с USIAXDVRUX с PWTYX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий DVRUX и TOWFX

DVRUX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund

Доходность на риск

DVRUX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRUX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRUXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.86

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.57

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.44

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

12.63

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRUX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRUX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRUX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRUXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.86

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.01

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.02

+0.92

Корреляция

Корреляция между DVRUX и TOWFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRUX и TOWFX

Дивидендная доходность DVRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM202520242023202220212020
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		7.93%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%

Просадки

Сравнение просадок DVRUX и TOWFX

Максимальная просадка DVRUX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRUX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVRUXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-96.18%

+77.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-9.39%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-96.18%

+77.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-94.87%

+89.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-21.08%

+17.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.81%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRUX и TOWFX

UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что DVRUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVRUXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.22%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

6.79%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

12.04%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

1,084.26%

-1,069.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

971.22%

-956.43%