PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRUX с PCGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVRUX с PCGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).

DVRUX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности DVRUX и PCGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVRUX и PCGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		-1.76%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, DVRUX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%.

DVRUX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-2.86%
1 год
16.70%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Dividend Ruler Fund

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с VHYAXDVRUX с USIAXDVRUX с PWTYX
Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с APBDXPCGTX с AVIGXPCGTX с FMBPXPCGTX с UMMGXPCGTX с NCRLXPCGTX с TRLVXPCGTX с ABNDX

Сравнение комиссий DVRUX и PCGTX

DVRUX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.

PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund

Доходность на риск

DVRUX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRUX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRUXPCGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.29

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.69

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

7.64

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRUX vs. PCGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRUX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCGTX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRUX и PCGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRUXPCGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.43

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.05

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.97

-0.03

Корреляция

Корреляция между DVRUX и PCGTX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRUX и PCGTX

Дивидендная доходность DVRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности PCGTX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		7.93%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%

Просадки

Сравнение просадок DVRUX и PCGTX

Максимальная просадка DVRUX за все время составила -19.06%, примерно равная максимальной просадке PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRUX и PCGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVRUXPCGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-19.34%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-3.10%

-6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-19.20%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-1.57%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-1.86%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.09%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRUX и PCGTX

UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что DVRUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVRUXPCGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

2.15%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

4.14%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

6.23%

+10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

7.10%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

5.35%

+9.44%