PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRUX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVRUX с AUXFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

DVRUX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DVRUX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVRUX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		-1.46%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.76%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%19.25%

Доходность по периодам

С начала года, DVRUX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.76%.

DVRUX

1 день
0.30%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-2.36%
1 год
16.30%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—

AUXFX

1 день
0.03%
1 месяц
-2.66%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.02%
1 год
12.03%
3 года*
12.46%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Dividend Ruler Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с VHYAXDVRUX с USIAXDVRUX с PWTYX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с VWNAXAUXFX с FDETXAUXFX с VALAXAUXFX с DRIPX

Сравнение комиссий DVRUX и AUXFX

DVRUX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

AUXFX
Auxier Focus Fund
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund

Доходность на риск

DVRUX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRUX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRUXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.01

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.47

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.47

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

6.30

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRUX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRUX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRUX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRUXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.01

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.57

+0.37

Корреляция

Корреляция между DVRUX и AUXFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRUX и AUXFX

Дивидендная доходность DVRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		7.90%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок DVRUX и AUXFX

Максимальная просадка DVRUX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRUX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVRUXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-39.82%

+20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-6.58%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-15.73%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-3.88%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-4.44%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.92%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRUX и AUXFX

UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что DVRUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVRUXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.22%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

6.55%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

12.10%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

12.21%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

15.19%

-0.41%