PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRIX с MFEKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVRIX с MFEKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и MFS Growth R6 (MFEKX).

DVRIX управляется MFS. Фонд был запущен 19 дек. 2007 г.. MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DVRIX и MFEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVRIX и MFEKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		0.35%10.87%9.66%9.22%-5.10%3.67%4.66%13.01%-0.39%6.40%
MFEKX
MFS Growth R6		-10.29%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%

Доходность по периодам

С начала года, DVRIX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у MFEKX с доходностью -10.29%. За последние 10 лет акции DVRIX уступали акциям MFEKX по среднегодовой доходности: 4.93% против 15.97% соответственно.

DVRIX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.28%
3 года*
8.98%
5 лет*
5.62%
10 лет*
4.93%

MFEKX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-10.92%
1 год
9.71%
3 года*
22.91%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Alternative Strategy Fund

MFS Growth R6

Часто сравнивают с DVRIX:
DVRIX с QGMIXDVRIX с BILDVRIX с AQMIXDVRIX с IVVDVRIX с HFGMDVRIX с FARYXDVRIX с DNAVX
Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с VIIIXMFEKX с FIKGX

Сравнение комиссий DVRIX и MFEKX

DVRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MFEKX в 0.51%.

DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund
MFEKX
MFS Growth R6

Доходность на риск

DVRIX vs. MFEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRIX
Ранг доходности на риск DVRIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRIX c MFEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRIXMFEKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.49

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.86

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.62

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

2.09

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRIX vs. MFEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRIX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа MFEKX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRIX и MFEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRIXMFEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.49

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.52

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.76

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.81

-0.39

Корреляция

Корреляция между DVRIX и MFEKX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRIX и MFEKX

Дивидендная доходность DVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности MFEKX в 16.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		1.14%1.15%1.65%1.15%0.60%0.60%0.64%1.14%1.11%2.17%2.87%1.15%
MFEKX
MFS Growth R6		16.52%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%

Просадки

Сравнение просадок DVRIX и MFEKX

Максимальная просадка DVRIX за все время составила -36.61%, примерно равная максимальной просадке MFEKX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRIX и MFEKX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVRIXMFEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-36.06%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-17.27%

+13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.88%

-36.06%

+26.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.80%

-36.06%

+23.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-14.11%

+12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-5.66%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

5.13%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRIX и MFEKX

Текущая волатильность для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) составляет 1.66%, в то время как у MFS Growth R6 (MFEKX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что DVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVRIXMFEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

6.97%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

12.64%

-9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

21.85%

-17.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

21.91%

-17.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

21.15%

-15.93%