PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRIX с JDJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVRIX с JDJIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX).

DVRIX управляется MFS. Фонд был запущен 19 дек. 2007 г.. JDJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DVRIX и JDJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVRIX и JDJIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		0.35%10.87%9.66%9.22%-5.10%3.67%4.66%2.54%
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		5.05%-7.68%2.59%2.77%12.26%-2.19%-2.24%1.59%

Доходность по периодам

С начала года, DVRIX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у JDJIX с доходностью 5.05%.

DVRIX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.28%
3 года*
8.98%
5 лет*
5.62%
10 лет*
4.93%

JDJIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.02%
С начала года
5.05%
6 месяцев
2.42%
1 год
-4.81%
3 года*
0.45%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Alternative Strategy Fund

JHancock Diversified Macro Fund

Часто сравнивают с DVRIX:
DVRIX с BILDVRIX с QGMIXDVRIX с AQMIXDVRIX с IVVDVRIX с HFGMDVRIX с FARYXDVRIX с DNAVX
Часто сравнивают с JDJIX:
JDJIX с HFGMJDJIX с SWTSXJDJIX с FMFJDJIX с ASFYXJDJIX с CTAJDJIX с DBMFJDJIX с AQMIX

Сравнение комиссий DVRIX и JDJIX

DVRIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии JDJIX в 1.39%.

JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund

Доходность на риск

DVRIX vs. JDJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRIX
Ранг доходности на риск DVRIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JDJIX
Ранг доходности на риск JDJIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDJIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDJIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDJIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDJIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDJIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRIX c JDJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRIXJDJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

-0.57

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

-0.68

+2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.91

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

-0.40

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

-0.59

+8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRIX vs. JDJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRIX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа JDJIX равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRIX и JDJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRIXJDJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

-0.57

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.29

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.18

+0.24

Корреляция

Корреляция между DVRIX и JDJIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRIX и JDJIX

Дивидендная доходность DVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности JDJIX в 0.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		1.14%1.15%1.65%1.15%0.60%0.60%0.64%1.14%1.11%2.17%2.87%1.15%
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		0.29%0.31%0.43%3.99%11.26%3.46%2.11%3.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVRIX и JDJIX

Максимальная просадка DVRIX за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки JDJIX в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRIX и JDJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVRIXJDJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-19.58%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-10.53%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.88%

-19.58%

+9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-14.43%

+12.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-7.28%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

7.10%

-6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRIX и JDJIX

MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) имеют волатильность 1.66% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVRIXJDJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.66%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

4.94%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

8.28%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

8.90%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

9.20%

-3.98%