Сравнение DVRIX с APRW
DVRIX (MFS Global Alternative Strategy Fund) and APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) are both funds - DVRIX is a Macro Trading fund managed by MFS, while APRW is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Over the past 5 years, DVRIX returned 5.23%/yr vs 7.14%/yr for APRW. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVRIX charges 1.05%/yr vs 0.74%/yr for APRW.
Доходность
Сравнение доходности DVRIX и APRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVRIX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 6.38%.
DVRIX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 4.93%
APRW
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVRIX и APRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVRIX MFS Global Alternative Strategy Fund | 0.49% | 10.87% | 9.66% | 9.22% | -5.10% | 3.67% | 6.59% |
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 6.38% | 6.18% | 11.25% | 12.38% | -2.90% | 5.58% | 5.92% |
Correlation
The correlation between DVRIX and APRW is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between DVRIX and APRW has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVRIX vs. APRW — Ранг доходности на риск
DVRIX
APRW
Сравнение DVRIX c APRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVRIX | APRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 2.24 | -1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 17.00 | -15.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 87.02 | -82.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVRIX | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 4.88 | -3.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.15 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок DVRIX и APRW
Максимальная просадка DVRIX за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRIX и APRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVRIX | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -9.61% | -27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -0.75% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.57% | -9.61% | +6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.88% | -9.61% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | 0.00% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -1.12% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.15% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRIX и APRW
MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что DVRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVRIX | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 0.59% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 1.84% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 2.62% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 6.72% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 6.41% | -1.18% |
Сравнение комиссий DVRIX и APRW
DVRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRIX и APRW
Дивидендная доходность DVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как APRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVRIX MFS Global Alternative Strategy Fund | 1.14% | 1.15% | 1.65% | 1.15% | 0.60% | 0.60% | 0.64% | 1.14% | 1.11% | 2.17% | 2.87% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
DVRIX and APRW have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVRIX has higher volatility (1.12%) compared to APRW (0.59%). In terms of maximum drawdown, DVRIX dropped -36.61% vs APRW's -9.61%.
APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.88 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVRIX и APRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор