PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVOL с THIR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVOL с THIR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и THOR Index Rotation ETF (THIR).

DVOL и THIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и THIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVOL и THIR

2026 (YTD)20252024
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		-1.24%4.30%2.84%
THIR
THOR Index Rotation ETF		-3.75%25.22%3.26%

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у THIR с доходностью -3.75%.

DVOL

1 день
2.56%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.13%
1 год
-2.06%
3 года*
11.56%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

THIR

1 день
2.48%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-0.89%
1 год
25.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

THOR Index Rotation ETF

Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с DGRWDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с SVOLDVOL с BDGS
Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с SPMOTHIR с KSPY

Сравнение комиссий DVOL и THIR

DVOL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии THIR в 0.70%.

THIR
THOR Index Rotation ETF
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Доходность на риск

DVOL vs. THIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVOL c THIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVOLTHIRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

2.05

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

2.94

-3.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.38

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.78

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

12.69

-12.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVOL vs. THIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа THIR равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и THIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVOLTHIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.05

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.22

-0.73

Корреляция

Корреляция между DVOL и THIR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и THIR

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности THIR в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.70%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.37%0.35%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVOL и THIR

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и THIR.

Загрузка...

Показатели просадок

DVOLTHIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-10.05%

-28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-8.88%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-6.62%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-1.88%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

1.95%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и THIR

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и THOR Index Rotation ETF (THIR) имеют волатильность 4.72% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVOLTHIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.55%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

9.20%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

12.50%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

12.86%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

12.86%

+4.95%