PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVOL с THIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVOL с THIR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) and THIR (THOR Index Rotation ETF) are both exchange-traded funds - DVOL is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while THIR is a Tactical Allocation fund tracking the THOR SDQ Rotation Index. Both are passively managed. Over the past year, DVOL returned 0.82% vs 24.32% for THIR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DVOL charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for THIR.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и THIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у THIR с доходностью 7.85%.

DVOL

1 день
0.41%
1 месяц
-3.19%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.02%
1 год
0.82%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—

THIR

1 день
-0.71%
1 месяц
7.55%
С начала года
7.85%
6 месяцев
7.66%
1 год
24.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVOL и THIR

2026 (YTD)20252024
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		1.61%4.30%2.84%
THIR
THOR Index Rotation ETF		7.85%25.22%3.26%

Correlation

The correlation between DVOL and THIR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.44

Сравнение распределения секторов DVOL и THIR

Секторы
DVOL
THIR

Финансовые услуги

18.8%
6.0%

Промышленность

16.6%
5.5%

Энергетика

14.0%
2.1%

Недвижимость

12.1%
1.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.2%

Потребительский защитный сектор

8.2%
6.2%

Сырьевые материалы

6.0%
1.5%

Технологии

4.7%
45.3%

Здравоохранение

3.7%
6.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
13.2%

Коммунальные услуги

3.0%
1.8%

Финансовые услуги

DVOL
18.8%
THIR
6.0%

Промышленность

DVOL
16.6%
THIR
5.5%

Энергетика

DVOL
14.0%
THIR
2.1%

Недвижимость

DVOL
12.1%
THIR
1.0%

Потребительский циклический сектор

DVOL
9.4%
THIR
11.2%

Потребительский защитный сектор

DVOL
8.2%
THIR
6.2%

Сырьевые материалы

DVOL
6.0%
THIR
1.5%

Технологии

DVOL
4.7%
THIR
45.3%

Здравоохранение

DVOL
3.7%
THIR
6.3%

Коммуникационные услуги

DVOL
3.6%
THIR
13.2%

Коммунальные услуги

DVOL
3.0%
THIR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

THOR Index Rotation ETF

Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM
Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с KSPYTHIR с MOOD

Доходность на риск

DVOL vs. THIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVOL c THIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVOLTHIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
2.11

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
2.97

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.37

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

2.75

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

9.85

-9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVOL vs. THIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа THIR равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и THIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVOLTHIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.11

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.74

-1.24

Просадки

Сравнение просадок DVOL и THIR

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и THIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVOLTHIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-10.05%

-28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-8.88%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-0.71%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-1.99%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.48%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и THIR

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) составляет 2.91%, в то время как у THOR Index Rotation ETF (THIR) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что DVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVOLTHIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.60%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

8.45%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

11.56%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

12.64%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

12.64%

+5.08%

Сравнение комиссий DVOL и THIR

DVOL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии THIR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и THIR

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности THIR в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.33%0.35%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVOL and THIR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THIR has higher volatility (3.60%) compared to DVOL (2.91%). In terms of maximum drawdown, DVOL dropped -38.26% vs THIR's -10.05%.

On 1-year performance, THIR leads with 24.32% vs 0.82% for DVOL. On fees, DVOL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THIR has performed better with a 24.32% return vs 0.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVOL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for THIR.

DVOL has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.33% for THIR.

DVOL is categorized as Momentum, while THIR is Tactical Allocation. DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while THIR tracks THOR SDQ Rotation Index. They also come from different issuers: First Trust and THOR. Their fees differ too: 0.60% for DVOL and 0.70% for THIR.

THIR currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVOL и THIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор