PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DVOL с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVOL с SPVM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) and SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) are both Momentum funds - DVOL tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index while SPVM tracks the S&P 500 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DVOL returned 6.80%/yr vs 11.82%/yr for SPVM. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DVOL charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for SPVM.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у SPVM с доходностью 15.62%.

DVOL

1 день
0.19%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
6.35%
С начала года
9.15%
1 год
10.57%
3 года*
14.78%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
Всё время*
9.55%

SPVM

1 день
-0.37%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
9.45%
С начала года
15.62%
1 год
29.00%
3 года*
18.78%
5 лет*
11.82%
10 лет*
12.17%
Всё время*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DVOL

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
$164.81K$164.24K$275.88K

SPVM

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
$743.42K$1.11M$1.23M

Сравнение доходности по годам DVOL и SPVM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		9.15%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-10.21%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		15.62%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-12.27%

Correlation

The correlation between DVOL and SPVM is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.64

The correlation between DVOL and SPVM shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.76 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVOL и SPVM

Секторы
DVOL
SPVM

Финансовые услуги

19.1%
36.8%

Промышленность

17.4%
9.4%

Энергетика

13.7%
11.8%

Недвижимость

12.4%
2.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
3.7%

Потребительский защитный сектор

8.0%
4.7%

Сырьевые материалы

6.1%
3.5%

Технологии

4.7%
6.2%

Здравоохранение

3.3%
8.6%

Коммунальные услуги

3.0%
13.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.7%

Финансовые услуги

DVOL
19.1%
SPVM
36.8%

Промышленность

DVOL
17.4%
SPVM
9.4%

Энергетика

DVOL
13.7%
SPVM
11.8%

Недвижимость

DVOL
12.4%
SPVM
2.1%

Потребительский циклический сектор

DVOL
9.5%
SPVM
3.7%

Потребительский защитный сектор

DVOL
8.0%
SPVM
4.7%

Сырьевые материалы

DVOL
6.1%
SPVM
3.5%

Технологии

DVOL
4.7%
SPVM
6.2%

Здравоохранение

DVOL
3.3%
SPVM
8.6%

Коммунальные услуги

DVOL
3.0%
SPVM
13.4%

Коммуникационные услуги

DVOL
3.0%
SPVM
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с DDIVDVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с SPMODVOL с MTUMDVOL с BDGSDVOL с DGRW
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с FMTMSPVM с VTV

Доходность на риск

DVOL vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DVOL c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVOLSPVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.58

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
3.74

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

4.43

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

17.07

-13.28

DVOL vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SPVM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и SPVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVOL и SPVM

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и SPVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVOLSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-45.35%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-6.57%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-18.66%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-19.48%

-5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.96%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-4.94%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.70%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и SPVM

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) имеют волатильность 3.11% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVOLSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.05%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

7.68%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

11.28%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

16.56%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

19.51%

-1.92%

Сравнение комиссий DVOL и SPVM

DVOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и SPVM

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPVM в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.74%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%0.00%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		1.92%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

DVOL and SPVM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVOL has higher volatility (3.11%) compared to SPVM (3.05%). In terms of maximum drawdown, DVOL dropped -38.26% vs SPVM's -45.35%.

On 5-year performance, SPVM leads with 11.82% vs 6.80% for DVOL. On fees, SPVM is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPVM has performed better with a 11.82% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for DVOL.

SPVM has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.74% for DVOL.

DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for DVOL and 0.39% for SPVM.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVOL и SPVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор