PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVOL с QLVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVOL с QLVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) and QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) are both exchange-traded funds - DVOL is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while QLVD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DVOL returned 6.82%/yr vs 5.83%/yr for QLVD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVOL charges 0.60%/yr vs 0.32%/yr for QLVD.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и QLVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у QLVD с доходностью 2.66%.

DVOL

1 день
0.41%
1 месяц
-3.19%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.02%
1 год
0.82%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—

QLVD

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.67%
С начала года
2.66%
6 месяцев
4.87%
1 год
7.04%
3 года*
11.60%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVOL и QLVD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		1.61%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%2.39%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.66%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.35%

Correlation

The correlation between DVOL and QLVD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.63

The correlation between DVOL and QLVD shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVOL и QLVD

Секторы
DVOL
QLVD

Финансовые услуги

18.8%
24.3%

Промышленность

16.6%
15.3%

Энергетика

14.0%
3.9%

Недвижимость

12.1%
5.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
5.5%

Потребительский защитный сектор

8.2%
11.3%

Сырьевые материалы

6.0%
4.3%

Технологии

4.7%
5.0%

Здравоохранение

3.7%
10.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
6.7%

Коммунальные услуги

3.0%
7.9%

Финансовые услуги

DVOL
18.8%
QLVD
24.3%

Промышленность

DVOL
16.6%
QLVD
15.3%

Энергетика

DVOL
14.0%
QLVD
3.9%

Недвижимость

DVOL
12.1%
QLVD
5.3%

Потребительский циклический сектор

DVOL
9.4%
QLVD
5.5%

Потребительский защитный сектор

DVOL
8.2%
QLVD
11.3%

Сырьевые материалы

DVOL
6.0%
QLVD
4.3%

Технологии

DVOL
4.7%
QLVD
5.0%

Здравоохранение

DVOL
3.7%
QLVD
10.6%

Коммуникационные услуги

DVOL
3.6%
QLVD
6.7%

Коммунальные услуги

DVOL
3.0%
QLVD
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM
Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с EFAVQLVD с IDLVQLVD с LVHIQLVD с SCHYQLVD с LGLV

Доходность на риск

DVOL vs. QLVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVOL c QLVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVOLQLVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
0.67

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
1.01

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.12

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

0.87

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

2.58

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVOL vs. QLVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа QLVD равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и QLVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVOLQLVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.67

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DVOL и QLVD

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки QLVD в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и QLVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVOLQLVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-28.20%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-8.15%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-9.24%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-23.99%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-6.19%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-5.24%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.74%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и QLVD

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) имеют волатильность 2.91% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVOLQLVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.02%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

8.28%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

10.52%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

11.73%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

13.97%

+3.75%

Сравнение комиссий DVOL и QLVD

DVOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QLVD в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и QLVD

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности QLVD в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.78%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVOL and QLVD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVD has higher volatility (3.02%) compared to DVOL (2.91%). In terms of maximum drawdown, DVOL dropped -38.26% vs QLVD's -28.20%.

On 5-year performance, DVOL leads with 6.82% vs 5.83% for QLVD. On fees, QLVD is cheaper at 0.32% per year. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DVOL has performed better with a 6.82% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLVD is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.60% for DVOL.

QLVD has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.68% for DVOL.

DVOL is categorized as Momentum, while QLVD is Volatility Hedged Equity. DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while QLVD tracks Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: First Trust and Northern Trust. Their fees differ too: 0.60% for DVOL and 0.32% for QLVD.

QLVD currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVOL и QLVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор