PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVOL с QLVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVOL с QLVD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD).

DVOL и QLVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. QLVD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и QLVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVOL и QLVD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		-1.24%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%2.39%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		3.29%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.35%

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у QLVD с доходностью 3.29%.

DVOL

1 день
2.56%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.13%
1 год
-2.06%
3 года*
11.56%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

QLVD

1 день
2.09%
1 месяц
-5.62%
С начала года
3.29%
6 месяцев
6.74%
1 год
17.40%
3 года*
12.29%
5 лет*
7.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с DGRWDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с SVOLDVOL с BDGS
Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с EFAVQLVD с SCHYQLVD с LVHIQLVD с IDLVQLVD с LGLV

Сравнение комиссий DVOL и QLVD

DVOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QLVD в 0.32%.

DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

DVOL vs. QLVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVOL c QLVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVOLQLVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.41

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

2.00

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.11

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

8.00

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVOL vs. QLVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа QLVD равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и QLVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVOLQLVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.41

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Корреляция

Корреляция между DVOL и QLVD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и QLVD

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности QLVD в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.70%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.77%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVOL и QLVD

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки QLVD в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и QLVD.

Загрузка...

Показатели просадок

DVOLQLVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-28.20%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-8.15%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-23.99%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-5.62%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-5.27%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.14%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и QLVD

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) составляет 4.72%, в то время как у FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что DVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVOLQLVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.23%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

7.71%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

12.43%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

11.68%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

14.02%

+3.79%