PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DVOL с PTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVOL с PTH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) and PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) are both Momentum funds - DVOL tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index while PTH tracks the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DVOL returned 7.51%/yr vs 2.22%/yr for PTH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и PTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у PTH с доходностью 17.14%.

DVOL

1 день
1.51%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
4.49%
С начала года
8.01%
1 год
10.61%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—

PTH

1 день
-2.68%
1 месяц
12.36%
6 месяцев
17.65%
С начала года
17.14%
1 год
56.88%
3 года*
14.27%
5 лет*
2.22%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVOL и PTH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		8.01%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-10.21%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		17.14%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-25.84%

Correlation

The correlation between DVOL and PTH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.53

Over the past year, the correlation between DVOL and PTH has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DVOL и PTH

Секторы
DVOL
PTH

Финансовые услуги

19.2%
1.2%

Промышленность

16.7%

-

Энергетика

13.6%

-

Недвижимость

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Сырьевые материалы

6.1%

-

Технологии

4.5%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Здравоохранение

3.3%
93.6%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Финансовые услуги

DVOL
19.2%
PTH
1.2%

Промышленность

DVOL
16.7%
PTH

-

Энергетика

DVOL
13.6%
PTH

-

Недвижимость

DVOL
12.0%
PTH

-

Потребительский циклический сектор

DVOL
9.7%
PTH

-

Потребительский защитный сектор

DVOL
8.3%
PTH

-

Сырьевые материалы

DVOL
6.1%
PTH

-

Технологии

DVOL
4.5%
PTH

-

Коммуникационные услуги

DVOL
3.5%
PTH

-

Здравоохранение

DVOL
3.3%
PTH
93.6%

Коммунальные услуги

DVOL
2.9%
PTH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с DDIVDVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с SPMODVOL с MTUMDVOL с BDGSDVOL с DGRW
Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с CUREPTH с IYW

Доходность на риск

DVOL vs. PTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVOL c PTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVOLPTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.35

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.13

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

4.77

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

12.03

-8.22

DVOL vs. PTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа PTH равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и PTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVOL и PTH

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и PTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVOLPTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-53.52%

+15.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-11.98%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-27.51%

+15.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-50.07%

+25.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.60%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-16.95%

+9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.74%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и PTH

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) составляет 2.76%, в то время как у Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что DVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVOLPTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

7.37%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

19.37%

-9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

24.34%

-12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

25.68%

-11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

27.33%

-9.70%

Сравнение комиссий DVOL и PTH

И DVOL, и PTH имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и PTH

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности PTH в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.75%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		2.62%3.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVOL and PTH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTH has higher volatility (7.37%) compared to DVOL (2.76%). In terms of maximum drawdown, DVOL dropped -38.26% vs PTH's -53.52%.

On 5-year performance, DVOL leads with 7.51% vs 2.22% for PTH. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DVOL has performed better with a 7.51% return vs 2.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVOL and PTH have the same expense ratio: 0.60% per year.

PTH has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.75% for DVOL.

DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco.

PTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVOL и PTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор