PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVOL с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVOL с PTF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) and PTF (Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF) are both Momentum funds - DVOL tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index while PTF tracks the Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DVOL returned 7.45%/yr vs 21.25%/yr for PTF. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 69.43%.

DVOL

1 день
0.71%
1 месяц
0.26%
С начала года
4.76%
6 месяцев
3.40%
1 год
5.26%
3 года*
13.38%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

PTF

1 день
-6.34%
1 месяц
5.02%
С начала года
69.43%
6 месяцев
64.22%
1 год
96.10%
3 года*
41.16%
5 лет*
21.25%
10 лет*
26.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVOL и PTF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		4.76%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-10.21%
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		69.43%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%-20.67%

Correlation

The correlation between DVOL and PTF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.51

Over the past year, the correlation between DVOL and PTF has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DVOL и PTF

Секторы
DVOL
PTF

Финансовые услуги

19.2%
1.5%

Промышленность

16.7%
1.8%

Энергетика

13.6%
1.6%

Недвижимость

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Сырьевые материалы

6.1%

-

Технологии

4.5%
93.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.7%

Здравоохранение

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Финансовые услуги

DVOL
19.2%
PTF
1.5%

Промышленность

DVOL
16.7%
PTF
1.8%

Энергетика

DVOL
13.6%
PTF
1.6%

Недвижимость

DVOL
12.0%
PTF

-

Потребительский циклический сектор

DVOL
9.7%
PTF

-

Потребительский защитный сектор

DVOL
8.3%
PTF

-

Сырьевые материалы

DVOL
6.1%
PTF

-

Технологии

DVOL
4.5%
PTF
93.8%

Коммуникационные услуги

DVOL
3.5%
PTF
4.7%

Здравоохранение

DVOL
3.3%
PTF

-

Коммунальные услуги

DVOL
2.9%
PTF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с VOOPTF с SPYPTF с SOXXPTF с VUG

Доходность на риск

DVOL vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVOL c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVOLPTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
2.34

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
2.67

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.37

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

5.37

-4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

20.37

-18.51

DVOL vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа PTF равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVOL и PTF

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и PTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVOLPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-55.38%

+17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-17.99%

+8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-36.11%

+24.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-44.88%

+20.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-6.34%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-13.25%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.73%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и PTF

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) составляет 3.36%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 17.66%. Это указывает на то, что DVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVOLPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

17.66%

-14.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

32.05%

-22.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

41.37%

-29.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

35.58%

-21.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

33.29%

-15.61%

Сравнение комиссий DVOL и PTF

И DVOL, и PTF имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и PTF

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности PTF в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.66%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%

Часто задаваемые вопросы

DVOL and PTF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (17.66%) compared to DVOL (3.36%). In terms of maximum drawdown, DVOL dropped -38.26% vs PTF's -55.38%.

On 5-year performance, PTF leads with 21.25% vs 7.45% for DVOL. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTF has performed better with a 21.25% return vs 7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVOL and PTF have the same expense ratio: 0.60% per year.

DVOL has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.01% for PTF.

DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while PTF tracks Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVOL и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор