PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVOL с PSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVOL с PSL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) and PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) are both Momentum funds - DVOL tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index while PSL tracks the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DVOL returned 7.45%/yr vs 4.65%/yr for PSL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и PSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у PSL с доходностью 10.74%.

DVOL

1 день
0.71%
1 месяц
0.26%
С начала года
4.76%
6 месяцев
3.40%
1 год
5.26%
3 года*
13.38%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

PSL

1 день
1.50%
1 месяц
-0.21%
С начала года
10.74%
6 месяцев
9.53%
1 год
0.59%
3 года*
9.78%
5 лет*
4.65%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVOL и PSL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		4.76%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-10.21%
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		10.74%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%-9.59%

Correlation

The correlation between DVOL and PSL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.68

The correlation between DVOL and PSL shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVOL и PSL

Секторы
DVOL
PSL

Финансовые услуги

19.2%
1.8%

Промышленность

16.7%
1.4%

Энергетика

13.6%

-

Недвижимость

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.6%

Потребительский защитный сектор

8.3%
86.3%

Сырьевые материалы

6.1%

-

Технологии

4.5%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Здравоохранение

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Финансовые услуги

DVOL
19.2%
PSL
1.8%

Промышленность

DVOL
16.7%
PSL
1.4%

Энергетика

DVOL
13.6%
PSL

-

Недвижимость

DVOL
12.0%
PSL

-

Потребительский циклический сектор

DVOL
9.7%
PSL
10.6%

Потребительский защитный сектор

DVOL
8.3%
PSL
86.3%

Сырьевые материалы

DVOL
6.1%
PSL

-

Технологии

DVOL
4.5%
PSL

-

Коммуникационные услуги

DVOL
3.5%
PSL

-

Здравоохранение

DVOL
3.3%
PSL

-

Коммунальные услуги

DVOL
2.9%
PSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM
Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с FSTAPSL с SPYPSL с ^SP500TRPSL с IYKPSL с FALN

Доходность на риск

DVOL vs. PSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVOL c PSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVOLPSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.05

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
0.15

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.02

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

0.04

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

0.10

+1.77

DVOL vs. PSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа PSL равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и PSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVOL и PSL

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки PSL в -41.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и PSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVOLPSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-41.58%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-13.64%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-13.64%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-19.45%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-5.00%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-5.81%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

6.19%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и PSL

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) составляет 3.36%, в то время как у Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что DVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVOLPSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.42%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.19%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

13.17%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

15.17%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

16.52%

+1.16%

Сравнение комиссий DVOL и PSL

И DVOL, и PSL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и PSL

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности PSL в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.66%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%0.00%
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.76%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%

Часто задаваемые вопросы

DVOL and PSL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSL has higher volatility (4.42%) compared to DVOL (3.36%). In terms of maximum drawdown, DVOL dropped -38.26% vs PSL's -41.58%.

On 5-year performance, DVOL leads with 7.45% vs 4.65% for PSL. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DVOL has performed better with a 7.45% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVOL and PSL have the same expense ratio: 0.60% per year.

PSL has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.66% for DVOL.

DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco.

DVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVOL и PSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор