PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVOL с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVOL с LVHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD).

DVOL и LVHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVOL и LVHD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		-0.15%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-9.89%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		6.73%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-6.41%

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 6.73%.

DVOL

1 день
1.10%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
-0.35%
1 год
-1.31%
3 года*
11.97%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

LVHD

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.83%
С начала года
6.73%
6 месяцев
5.06%
1 год
7.56%
3 года*
8.47%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с DGRWDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с SVOLDVOL с BDGS
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с BLVLVHD с FDLLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Сравнение комиссий DVOL и LVHD

DVOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Доходность на риск

DVOL vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVOL c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVOLLVHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.63

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

0.95

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.13

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.85

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

3.03

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVOL vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVOLLVHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.63

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.07

Корреляция

Корреляция между DVOL и LVHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и LVHD

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности LVHD в 3.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.70%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.20%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок DVOL и LVHD

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, примерно равная максимальной просадке LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и LVHD.

Загрузка...

Показатели просадок

DVOLLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-37.32%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-8.38%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-16.75%

-7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-4.83%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-4.05%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.39%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и LVHD

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что DVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVOLLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

2.77%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

6.49%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

11.99%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

12.87%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

15.49%

+2.32%