Сравнение DVOL с IGLD
DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) and IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - DVOL is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust. DVOL is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past 5 years, DVOL returned 6.82%/yr vs 13.02%/yr for IGLD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DVOL charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности DVOL и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVOL показывает доходность 1.61%, а IGLD немного выше – 1.69%.
DVOL
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 0.82%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVOL и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 1.61% | 4.30% | 24.84% | 5.39% | -16.10% | 34.48% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 1.69% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Correlation
The correlation between DVOL and IGLD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVOL vs. IGLD — Ранг доходности на риск
DVOL
IGLD
Сравнение DVOL c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVOL | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.40 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 3.82 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVOL | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.06 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.86 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.94 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок DVOL и IGLD
Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVOL | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -18.59% | -19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -17.56% | +7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.66% | -17.56% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -18.59% | -6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -15.16% | +10.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -5.24% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 6.43% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVOL и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) составляет 2.91%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что DVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVOL | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 5.12% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 21.01% | -11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 23.24% | -11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 15.17% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 15.00% | +2.72% |
Сравнение комиссий DVOL и IGLD
DVOL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVOL и IGLD
Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности IGLD в 17.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 0.68% | 0.86% | 0.67% | 1.28% | 1.37% | 0.47% | 0.60% | 1.79% | 0.39% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 17.92% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVOL and IGLD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGLD has higher volatility (5.12%) compared to DVOL (2.91%). In terms of maximum drawdown, DVOL dropped -38.26% vs IGLD's -18.59%.
On 5-year performance, IGLD leads with 13.02% vs 6.82% for DVOL. On fees, DVOL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IGLD has performed better with a 13.02% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DVOL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 0.68% for DVOL.
DVOL is categorized as Momentum, while IGLD is Precious Metals. Their fees differ too: 0.60% for DVOL and 0.85% for IGLD.
IGLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVOL и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор