PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVOL с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DVOL и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVOL и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
-1.24%4.30%24.84%5.39%-16.10%34.48%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.


DVOL

1 день
2.56%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.13%
1 год
-2.06%
3 года*
11.56%
5 лет*
7.70%
10 лет*

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий DVOL и IGLD

DVOL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

DVOL vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVOL c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DVOLIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.69

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

2.17

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.33

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.27

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

9.64

-9.89

DVOL vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DVOLIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.69

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.06

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.06

-0.58

Корреляция

Корреляция между DVOL и IGLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и IGLD

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности IGLD в 13.93%


TTM20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
0.70%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVOL и IGLD

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


DVOLIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-18.59%

-19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-17.56%

+6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-18.59%

-6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-10.51%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-5.01%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.13%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) составляет 4.72%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что DVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DVOLIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

10.62%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

21.23%

-12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

23.76%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

14.90%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

14.86%

+2.95%