Сравнение DVOL с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
DVOL и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DVOL и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVOL и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | -1.24% | 4.30% | 24.84% | 5.39% | -16.10% | 34.48% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DVOL показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
DVOL
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- -2.06%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVOL и IGLD
DVOL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
DVOL vs. IGLD — Ранг доходности на риск
DVOL
IGLD
Сравнение DVOL c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVOL | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.69 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 2.17 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.27 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 9.64 | -9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVOL | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.69 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.06 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.06 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между DVOL и IGLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVOL и IGLD
Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 0.70% | 0.86% | 0.67% | 1.28% | 1.37% | 0.47% | 0.60% | 1.79% | 0.39% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DVOL и IGLD
Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVOL | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -18.59% | -19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -17.56% | +6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -18.59% | -6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -10.51% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -5.01% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 4.13% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVOL и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) составляет 4.72%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что DVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVOL | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 10.62% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 21.23% | -12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 23.76% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 14.90% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 14.86% | +2.95% |