PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVOL с FLLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVOL с FLLV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV).

DVOL и FLLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. FLLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DVOL и FLLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVOL и FLLV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		-1.24%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-9.89%
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		7.36%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-10.32%

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у FLLV с доходностью 7.36%.

DVOL

1 день
2.56%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.13%
1 год
-2.06%
3 года*
11.56%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

FLLV

1 день
1.23%
1 месяц
-2.97%
С начала года
7.36%
6 месяцев
11.87%
1 год
21.14%
3 года*
15.33%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF

Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с DGRWDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с SVOLDVOL с BDGS
Часто сравнивают с FLLV:
FLLV с RWLFLLV с PSETFLLV с DIVBFLLV с USMVFLLV с FNDXFLLV с LGLVFLLV с INCM

Сравнение комиссий DVOL и FLLV

DVOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLLV в 0.29%.

DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF

Доходность на риск

DVOL vs. FLLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FLLV
Ранг доходности на риск FLLV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVOL c FLLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVOLFLLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.55

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

2.17

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.35

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.98

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

9.86

-10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVOL vs. FLLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FLLV равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и FLLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVOLFLLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.55

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.84

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.81

-0.32

Корреляция

Корреляция между DVOL и FLLV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и FLLV

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности FLLV в 4.80%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.70%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.80%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%

Просадки

Сравнение просадок DVOL и FLLV

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки FLLV в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и FLLV.

Загрузка...

Показатели просадок

DVOLFLLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-33.95%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-11.10%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-18.40%

-6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-2.97%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-3.30%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.23%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и FLLV

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что DVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVOLFLLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.23%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

6.31%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

13.74%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

13.32%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

15.80%

+2.01%