PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DVOL с FLLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVOL с FLLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) and FLLV (Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVOL is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while FLLV is a Low Volatility fund actively managed by Franklin Templeton. DVOL is passively managed, while FLLV is actively managed. Over the past 5 years, DVOL returned 6.80%/yr vs 10.70%/yr for FLLV. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DVOL charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for FLLV.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и FLLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у FLLV с доходностью 16.28%.

DVOL

1 день
0.19%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
6.35%
С начала года
9.15%
1 год
10.57%
3 года*
14.78%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
Всё время*
9.55%

FLLV

1 день
-0.13%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
7.42%
С начала года
16.28%
1 год
26.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—
Всё время*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DVOL

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
$164.81K$164.24K$275.88K

FLLV

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF
$14.28M$6.88M$3.19M

Сравнение доходности по годам DVOL и FLLV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		9.15%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-10.21%
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		16.28%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-10.32%

Correlation

The correlation between DVOL and FLLV is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.76

The correlation between DVOL and FLLV shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVOL и FLLV

Секторы
DVOL
FLLV

Финансовые услуги

19.1%
13.0%

Промышленность

17.4%
9.6%

Энергетика

13.7%
4.4%

Недвижимость

12.4%
2.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.0%

Потребительский защитный сектор

8.0%
6.1%

Сырьевые материалы

6.1%
2.7%

Технологии

4.7%
28.8%

Здравоохранение

3.3%
11.6%

Коммунальные услуги

3.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.0%
7.8%

Финансовые услуги

DVOL
19.1%
FLLV
13.0%

Промышленность

DVOL
17.4%
FLLV
9.6%

Энергетика

DVOL
13.7%
FLLV
4.4%

Недвижимость

DVOL
12.4%
FLLV
2.5%

Потребительский циклический сектор

DVOL
9.5%
FLLV
11.0%

Потребительский защитный сектор

DVOL
8.0%
FLLV
6.1%

Сырьевые материалы

DVOL
6.1%
FLLV
2.7%

Технологии

DVOL
4.7%
FLLV
28.8%

Здравоохранение

DVOL
3.3%
FLLV
11.6%

Коммунальные услуги

DVOL
3.0%
FLLV
2.6%

Коммуникационные услуги

DVOL
3.0%
FLLV
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF

Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с DDIVDVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с SPMODVOL с MTUMDVOL с BDGSDVOL с DGRW
Часто сравнивают с FLLV:
FLLV с RWLFLLV с PSETFLLV с DIVBFLLV с INCMFLLV с LGLVFLLV с USMVFLLV с FNDX

Доходность на риск

DVOL vs. FLLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FLLV
Ранг доходности на риск FLLV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DVOL c FLLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVOLFLLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
3.20

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
4.63

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.60

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

5.43

-4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

20.94

-17.14

DVOL vs. FLLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FLLV равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и FLLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVOL и FLLV

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки FLLV в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и FLLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVOLFLLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-33.95%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-4.90%

-4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-14.01%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-18.40%

-6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.13%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-3.21%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.27%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и FLLV

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что DVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVOLFLLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.40%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

6.13%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

8.32%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

13.26%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

15.59%

+2.00%

Сравнение комиссий DVOL и FLLV

DVOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLLV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и FLLV

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FLLV в 4.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.74%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.78%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%

Часто задаваемые вопросы

DVOL and FLLV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVOL has higher volatility (3.11%) compared to FLLV (2.40%). In terms of maximum drawdown, DVOL dropped -38.26% vs FLLV's -33.95%.

On 5-year performance, FLLV leads with 10.70% vs 6.80% for DVOL. On fees, FLLV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLLV has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLLV has performed better with a 10.70% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for DVOL.

FLLV has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.74% for DVOL.

DVOL is categorized as Momentum, while FLLV is Low Volatility. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for DVOL and 0.29% for FLLV.

FLLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVOL и FLLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор