PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVOL с FDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVOL с FDMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) and FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - DVOL tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index while FDMO tracks the Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DVOL returned 6.82%/yr vs 16.35%/yr for FDMO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVOL charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for FDMO.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и FDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у FDMO с доходностью 15.24%.

DVOL

1 день
0.41%
1 месяц
-3.19%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.02%
1 год
0.82%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—

FDMO

1 день
-0.32%
1 месяц
7.12%
С начала года
15.24%
6 месяцев
14.87%
1 год
32.96%
3 года*
28.59%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVOL и FDMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		1.61%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-9.89%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		15.24%21.43%32.78%24.79%-19.32%22.23%21.71%25.29%-14.29%

Correlation

The correlation between DVOL and FDMO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.70

Over the past year, the correlation between DVOL and FDMO has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DVOL и FDMO

Секторы
DVOL
FDMO

Финансовые услуги

18.8%
11.7%

Промышленность

16.6%
10.1%

Энергетика

14.0%
3.5%

Недвижимость

12.1%
2.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.1%

Потребительский защитный сектор

8.2%
4.0%

Сырьевые материалы

6.0%
2.0%

Технологии

4.7%
35.7%

Здравоохранение

3.7%
8.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
9.8%

Коммунальные услуги

3.0%
2.3%

Финансовые услуги

DVOL
18.8%
FDMO
11.7%

Промышленность

DVOL
16.6%
FDMO
10.1%

Энергетика

DVOL
14.0%
FDMO
3.5%

Недвижимость

DVOL
12.1%
FDMO
2.0%

Потребительский циклический сектор

DVOL
9.4%
FDMO
10.1%

Потребительский защитный сектор

DVOL
8.2%
FDMO
4.0%

Сырьевые материалы

DVOL
6.0%
FDMO
2.0%

Технологии

DVOL
4.7%
FDMO
35.7%

Здравоохранение

DVOL
3.7%
FDMO
8.8%

Коммуникационные услуги

DVOL
3.6%
FDMO
9.8%

Коммунальные услуги

DVOL
3.0%
FDMO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Fidelity Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM
Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с FDISFDMO с SEIM

Доходность на риск

DVOL vs. FDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVOL c FDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVOLFDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
2.01

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
2.74

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.35

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

2.71

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

10.79

-10.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVOL vs. FDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа FDMO равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и FDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVOLFDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.01

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.87

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.82

-0.32

Просадки

Сравнение просадок DVOL и FDMO

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и FDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVOLFDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-33.94%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-12.22%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-21.88%

+10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-25.44%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-0.32%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-5.42%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.06%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и FDMO

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) составляет 2.91%, в то время как у Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что DVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVOLFDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.82%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

13.11%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

16.50%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

19.00%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

19.51%

-1.79%

Сравнение комиссий DVOL и FDMO

DVOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDMO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и FDMO

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности FDMO в 0.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.56%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%

Часто задаваемые вопросы

DVOL and FDMO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDMO has higher volatility (4.82%) compared to DVOL (2.91%). In terms of maximum drawdown, DVOL dropped -38.26% vs FDMO's -33.94%.

On 5-year performance, FDMO leads with 16.35% vs 6.82% for DVOL. On fees, FDMO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDMO has performed better with a 16.35% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDMO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for DVOL.

DVOL has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.56% for FDMO.

DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while FDMO tracks Fidelity U.S. Momentum Factor Index. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for DVOL and 0.29% for FDMO.

FDMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVOL и FDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор