Сравнение DVOL с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
DVOL и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVOL и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVOL и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | -0.15% | 4.30% | 24.84% | 5.39% | -16.10% | 30.08% | 11.15% | 26.10% | -9.89% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DVOL показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%.
DVOL
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVOL и EFAV
DVOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
DVOL vs. EFAV — Ранг доходности на риск
DVOL
EFAV
Сравнение DVOL c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVOL | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.78 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 2.38 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 3.06 | -3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 11.18 | -11.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVOL | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.78 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.55 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DVOL и EFAV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVOL и EFAV
Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 0.70% | 0.86% | 0.67% | 1.28% | 1.37% | 0.47% | 0.60% | 1.79% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок DVOL и EFAV
Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVOL | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -27.56% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -7.14% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -27.46% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -3.12% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -4.78% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 1.95% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVOL и EFAV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) имеют волатильность 4.83% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVOL | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.83% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 7.57% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 12.22% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 11.74% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 13.21% | +4.60% |