Сравнение DVOL с CIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).
DVOL и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVOL и CIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVOL и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | -0.15% | 4.30% | 24.84% | 5.39% | -16.10% | 30.08% | 11.15% | 26.10% | -9.89% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -11.46% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 28.52% | -17.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DVOL показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%.
DVOL
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- —
CIBR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -17.11%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 14.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVOL и CIBR
И DVOL, и CIBR имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
DVOL vs. CIBR — Ранг доходности на риск
DVOL
CIBR
Сравнение DVOL c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVOL | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.00 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 0.17 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.04 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 0.10 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVOL | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.00 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DVOL и CIBR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVOL и CIBR
Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности CIBR в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 0.70% | 0.86% | 0.67% | 1.28% | 1.37% | 0.47% | 0.60% | 1.79% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.65% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок DVOL и CIBR
Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и CIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVOL | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -33.89% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -21.96% | +11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -33.89% | +9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -18.89% | +12.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -8.66% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 8.11% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVOL и CIBR
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) составляет 4.83%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что DVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVOL | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 7.03% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 16.47% | -7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 24.46% | -9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 24.20% | -9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 23.22% | -5.41% |