PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVOL с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVOL с CIBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - DVOL is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while CIBR is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DVOL returned 6.82%/yr vs 16.28%/yr for CIBR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 28.52%.

DVOL

1 день
0.41%
1 месяц
-3.19%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.02%
1 год
0.82%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—

CIBR

1 день
-2.81%
1 месяц
31.43%
С начала года
28.52%
6 месяцев
24.03%
1 год
25.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
16.28%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVOL и CIBR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		1.61%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-9.89%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.52%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%-17.28%

Correlation

The correlation between DVOL and CIBR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.52

Over the past year, the correlation between DVOL and CIBR has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DVOL и CIBR

Секторы
DVOL
CIBR

Финансовые услуги

18.8%

-

Промышленность

16.6%
3.5%

Энергетика

14.0%

-

Недвижимость

12.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Потребительский защитный сектор

8.2%

-

Сырьевые материалы

6.0%

-

Технологии

4.7%
94.0%

Здравоохранение

3.7%

-

Коммуникационные услуги

3.6%
2.6%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Финансовые услуги

DVOL
18.8%
CIBR

-

Промышленность

DVOL
16.6%
CIBR
3.5%

Энергетика

DVOL
14.0%
CIBR

-

Недвижимость

DVOL
12.1%
CIBR

-

Потребительский циклический сектор

DVOL
9.4%
CIBR

-

Потребительский защитный сектор

DVOL
8.2%
CIBR

-

Сырьевые материалы

DVOL
6.0%
CIBR

-

Технологии

DVOL
4.7%
CIBR
94.0%

Здравоохранение

DVOL
3.7%
CIBR

-

Коммуникационные услуги

DVOL
3.6%
CIBR
2.6%

Коммунальные услуги

DVOL
3.0%
CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

DVOL vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVOL c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVOLCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.06

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
1.56

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

1.18

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

2.79

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVOL vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа CIBR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVOLCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.06

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.67

-0.17

Просадки

Сравнение просадок DVOL и CIBR

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVOLCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-33.89%

-4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-21.99%

+12.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-21.99%

+10.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-33.89%

+9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-2.81%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-8.66%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

9.25%

-6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) составляет 2.91%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что DVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVOLCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

10.90%

-7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

20.90%

-11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

24.50%

-12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

24.95%

-10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

23.60%

-5.88%

Сравнение комиссий DVOL и CIBR

И DVOL, и CIBR имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и CIBR

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности CIBR в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVOL and CIBR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (10.90%) compared to DVOL (2.91%). In terms of maximum drawdown, DVOL dropped -38.26% vs CIBR's -33.89%.

On 5-year performance, CIBR leads with 16.28% vs 6.82% for DVOL. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CIBR has performed better with a 16.28% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVOL and CIBR have the same expense ratio: 0.60% per year.

DVOL has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.45% for CIBR.

DVOL is categorized as Momentum, while CIBR is Technology Equities. DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index.

CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVOL и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор