PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVND с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVND с SPYV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVND (Touchstone Dividend Select ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - DVND is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Touchstone, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. DVND is actively managed, while SPYV is passively managed. Over the past 3 years, DVND returned 16.99%/yr vs 16.16%/yr for SPYV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DVND charges 0.68%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности DVND и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVND показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 8.45%.

DVND

1 день
0.43%
1 месяц
3.87%
С начала года
10.56%
6 месяцев
11.03%
1 год
24.15%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
0.92%
1 месяц
2.35%
С начала года
8.45%
6 месяцев
9.05%
1 год
22.72%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVND и SPYV

2026 (YTD)2025202420232022
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		10.56%16.36%11.57%14.04%1.22%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.45%13.18%12.24%22.20%1.63%

Correlation

The correlation between DVND and SPYV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.92

The correlation between DVND and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVND и SPYV

Секторы
DVND
SPYV

Технологии

23.8%
21.2%

Финансовые услуги

14.5%
14.7%

Здравоохранение

11.7%
11.6%

Промышленность

9.5%
10.6%

Коммуникационные услуги

9.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

8.3%
9.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.9%

Энергетика

5.0%
7.4%

Сырьевые материалы

4.4%
3.4%

Коммунальные услуги

3.3%
4.4%

Недвижимость

2.4%
3.3%

Технологии

DVND
23.8%
SPYV
21.2%

Финансовые услуги

DVND
14.5%
SPYV
14.7%

Здравоохранение

DVND
11.7%
SPYV
11.6%

Промышленность

DVND
9.5%
SPYV
10.6%

Коммуникационные услуги

DVND
9.3%
SPYV
3.2%

Потребительский защитный сектор

DVND
8.3%
SPYV
9.2%

Потребительский циклический сектор

DVND
7.7%
SPYV
10.9%

Энергетика

DVND
5.0%
SPYV
7.4%

Сырьевые материалы

DVND
4.4%
SPYV
3.4%

Коммунальные услуги

DVND
3.3%
SPYV
4.4%

Недвижимость

DVND
2.4%
SPYV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Select ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с DVND:
DVND с DIVYDVND с LCFDVND с TDIDVND с TEMXDVND с SIODVND с TSECDVND с TSEL
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

DVND vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVND
Ранг доходности на риск DVND: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVND: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVND: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVND: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVND: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVND c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVNDSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.31

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.24

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.67

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

14.06

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVND vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVND на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVND и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVNDSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.31

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.43

+0.64

Просадки

Сравнение просадок DVND и SPYV

Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVNDSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.83%

-58.45%

+43.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-6.22%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

-17.54%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-8.72%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.62%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DVND и SPYV

Touchstone Dividend Select ETF (DVND) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что DVND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVNDSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.03%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

7.09%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

9.87%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

14.40%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

16.94%

-3.58%

Сравнение комиссий DVND и SPYV

DVND берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVND и SPYV

Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности SPYV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		1.80%1.93%2.06%2.05%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

DVND and SPYV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVND has higher volatility (2.50%) compared to SPYV (2.03%). In terms of maximum drawdown, DVND dropped -14.83% vs SPYV's -58.45%.

On 3-year performance, DVND leads with 16.99% vs 16.16% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DVND has performed better with a 16.99% return vs 16.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.68% for DVND.

DVND has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.68% for SPYV.

DVND is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. They also come from different issuers: Touchstone and State Street. Their fees differ too: 0.68% for DVND and 0.04% for SPYV.

DVND currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVND и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор