PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVND с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVND с SPYV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

DVND и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVND - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 2 авг. 2022 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DVND и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVND и SPYV

2026 (YTD)2025202420232022
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		0.98%16.36%11.57%14.04%1.22%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.09%13.18%12.24%22.20%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, DVND показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%.

DVND

1 день
0.04%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.29%
1 год
15.48%
3 года*
13.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Select ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с DVND:
DVND с DIVYDVND с TDIDVND с LCFDVND с TSECDVND с SIODVND с TUSIDVND с CSTK
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий DVND и SPYV

DVND берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

DVND
Touchstone Dividend Select ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

DVND vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVND
Ранг доходности на риск DVND: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVND: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVND: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVND: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVND c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVNDSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.85

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.27

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.08

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

5.09

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVND vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVND на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVND и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVNDSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.85

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.41

+0.49

Корреляция

Корреляция между DVND и SPYV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVND и SPYV

Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		1.97%1.93%2.06%2.05%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок DVND и SPYV

Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

DVNDSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.83%

-58.45%

+43.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-12.03%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-4.43%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-8.77%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.56%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DVND и SPYV

Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеют волатильность 3.72% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVNDSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.79%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

7.76%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

15.52%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

14.43%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

16.96%

-3.47%