PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVND с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVND с SEIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).

DVND и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVND - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 2 авг. 2022 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DVND и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVND и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		0.98%16.36%11.57%14.04%1.22%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.66%27.43%19.73%21.90%-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, DVND показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.

DVND

1 день
0.04%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.29%
1 год
15.48%
3 года*
13.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Select ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с DVND:
DVND с DIVYDVND с TDIDVND с LCFDVND с SIODVND с TSECDVND с TUSIDVND с CSTK
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO

Сравнение комиссий DVND и SEIV

DVND берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

DVND
Touchstone Dividend Select ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

DVND vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVND
Ранг доходности на риск DVND: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVND: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVND: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVND: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVND c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVNDSEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.68

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.34

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.41

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

11.96

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVND vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVND на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVND и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVNDSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.68

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.98

-0.09

Корреляция

Корреляция между DVND и SEIV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVND и SEIV

Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности SEIV в 1.50%

TTM2025202420232022
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		1.97%1.93%2.06%2.05%0.71%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%

Просадки

Сравнение просадок DVND и SEIV

Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и SEIV.

Загрузка...

Показатели просадок

DVNDSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.83%

-18.18%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-12.82%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-4.19%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-3.60%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.58%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DVND и SEIV

Текущая волатильность для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) составляет 3.72%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что DVND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVNDSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.40%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

9.50%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

18.25%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

16.81%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

16.81%

-3.32%