PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVND с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVND с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

DVND и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVND - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 2 авг. 2022 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DVND и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVND и ELCV

2026 (YTD)20252024
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		0.98%16.36%-2.67%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, DVND показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

DVND

1 день
0.04%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.29%
1 год
15.48%
3 года*
13.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Select ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с DVND:
DVND с DIVYDVND с TDIDVND с LCFDVND с TSECDVND с SIODVND с TUSIDVND с CSTK
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с MFVLELCV с ABEQELCV с GCOWELCV с CSTKELCV с MDLVELCV с ESSC

Сравнение комиссий DVND и ELCV

DVND берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ELCV в 0.49%.

DVND
Touchstone Dividend Select ETF
ELCV
Eventide High Dividend ETF

Доходность на риск

DVND vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVND
Ранг доходности на риск DVND: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVND: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVND: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVND: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVND c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVNDELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.26

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.68

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.63

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

7.74

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVND vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVND на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVND и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVNDELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.26

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.77

+0.13

Корреляция

Корреляция между DVND и ELCV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVND и ELCV

Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности ELCV в 1.94%

TTM2025202420232022
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		1.97%1.93%2.06%2.05%0.71%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVND и ELCV

Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

DVNDELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.83%

-18.38%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.79%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-2.69%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-4.11%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.48%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DVND и ELCV

Текущая волатильность для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) составляет 3.72%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что DVND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVNDELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.30%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

8.89%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

15.15%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

15.70%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

15.70%

-2.21%