PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVND с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVND с DTD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DVND (Touchstone Dividend Select ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. DVND is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past 3 years, DVND returned 15.85%/yr vs 17.74%/yr for DTD. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DVND charges 0.68%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности DVND и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVND показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у DTD с доходностью 10.51%.

DVND

1 день
0.26%
1 месяц
-0.18%
С начала года
9.30%
6 месяцев
8.30%
1 год
19.20%
3 года*
15.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTD

1 день
0.35%
1 месяц
0.49%
С начала года
10.51%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.29%
3 года*
17.74%
5 лет*
12.05%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVND и DTD

2026 (YTD)2025202420232022
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		9.30%16.36%11.57%14.04%1.22%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.51%14.25%18.56%10.63%0.80%

Correlation

The correlation between DVND and DTD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2022 г.

0.95

The correlation between DVND and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVND и DTD

Секторы
DVND
DTD

Технологии

27.0%
20.9%

Финансовые услуги

13.9%
18.2%

Здравоохранение

11.5%
11.5%

Промышленность

9.2%
8.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
7.2%

Потребительский защитный сектор

8.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

7.1%
5.5%

Энергетика

4.6%
7.8%

Сырьевые материалы

4.3%
1.5%

Коммунальные услуги

3.1%
5.5%

Недвижимость

2.6%
5.1%

Технологии

DVND
27.0%
DTD
20.9%

Финансовые услуги

DVND
13.9%
DTD
18.2%

Здравоохранение

DVND
11.5%
DTD
11.5%

Промышленность

DVND
9.2%
DTD
8.4%

Коммуникационные услуги

DVND
8.9%
DTD
7.2%

Потребительский защитный сектор

DVND
8.0%
DTD
8.4%

Потребительский циклический сектор

DVND
7.1%
DTD
5.5%

Энергетика

DVND
4.6%
DTD
7.8%

Сырьевые материалы

DVND
4.3%
DTD
1.5%

Коммунальные услуги

DVND
3.1%
DTD
5.5%

Недвижимость

DVND
2.6%
DTD
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Select ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с DVND:
DVND с DIVYDVND с LCFDVND с TEMXDVND с SIODVND с TSELDVND с TSECDVND с TLCI
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

DVND vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVND
Ранг доходности на риск DVND: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVND: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVND: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVND: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVND: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVND: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVND c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVNDDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.29

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.24

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.39

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

13.98

-4.71

DVND vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVND на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVND и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVND и DTD

Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVNDDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.83%

-58.19%

+43.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-6.30%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

-14.41%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.81%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-7.32%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.53%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DVND и DTD

Touchstone Dividend Select ETF (DVND) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что DVND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVNDDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

2.62%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

7.10%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

9.37%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

13.56%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

16.19%

-2.86%

Сравнение комиссий DVND и DTD

DVND берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVND и DTD

Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		1.82%1.93%2.06%2.05%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DVND and DTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DVND has higher volatility (3.22%) compared to DTD (2.62%). In terms of maximum drawdown, DVND dropped -14.83% vs DTD's -58.19%.

On 3-year performance, DTD leads with 17.74% vs 15.85% for DVND. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DTD has performed better with a 17.74% return vs 15.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.68% for DVND.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.82% for DVND.

They also come from different issuers: Touchstone and WisdomTree. Their fees differ too: 0.68% for DVND and 0.28% for DTD.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVND и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор