PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DVND с CDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVND с CDC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DVND (Touchstone Dividend Select ETF) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - DVND is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Touchstone, while CDC is a Low Volatility fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. DVND is actively managed, while CDC is passively managed. Over the past 3 years, DVND returned 16.26%/yr vs 14.24%/yr for CDC. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DVND charges 0.68%/yr vs 0.37%/yr for CDC.

Доходность

Сравнение доходности DVND и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVND показывает доходность 13.95%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 18.09%.

DVND

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
8.06%
С начала года
13.95%
1 год
21.44%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.30%

CDC

1 день
-0.61%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
8.57%
С начала года
18.09%
1 год
21.95%
3 года*
14.24%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.34%
Всё время*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CDC

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
$1.04M$983.49K$1.23M

DVND

Touchstone Dividend Select ETF
$11.70K$14.96K$171.11K

Сравнение доходности по годам DVND и CDC

2026 (YTD)2025202420232022
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		13.95%16.36%11.57%14.04%1.22%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		18.09%8.96%14.48%-4.99%-5.81%

Correlation

The correlation between DVND and CDC is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2022 г.

0.76

The correlation between DVND and CDC shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVND и CDC

Секторы
DVND
CDC

Технологии

24.6%
6.9%

Финансовые услуги

14.6%
24.1%

Здравоохранение

12.4%
7.2%

Промышленность

10.2%
2.3%

Коммуникационные услуги

8.4%
3.9%

Потребительский защитный сектор

8.3%
15.7%

Потребительский циклический сектор

7.2%
7.0%

Сырьевые материалы

4.6%
0.6%

Энергетика

4.0%
8.6%

Коммунальные услуги

3.3%
24.3%

Недвижимость

2.4%
0.0%

Технологии

DVND
24.6%
CDC
6.9%

Финансовые услуги

DVND
14.6%
CDC
24.1%

Здравоохранение

DVND
12.4%
CDC
7.2%

Промышленность

DVND
10.2%
CDC
2.3%

Коммуникационные услуги

DVND
8.4%
CDC
3.9%

Потребительский защитный сектор

DVND
8.3%
CDC
15.7%

Потребительский циклический сектор

DVND
7.2%
CDC
7.0%

Сырьевые материалы

DVND
4.6%
CDC
0.6%

Энергетика

DVND
4.0%
CDC
8.6%

Коммунальные услуги

DVND
3.3%
CDC
24.3%

Недвижимость

DVND
2.4%
CDC
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Select ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с DVND:
DVND с DIVYDVND с LCFDVND с TEMXDVND с SIODVND с TSELDVND с TSECDVND с TLCI
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с JNKCDC с DIACDC с DGRO

Доходность на риск

DVND vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DVND
Ранг доходности на риск DVND: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVND: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVND: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVND: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVND: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVND: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DVND c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVNDCDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.14

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.17

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.89

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

13.68

-3.24

DVND vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVND на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDC равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVND и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVND и CDC

Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и CDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVNDCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.83%

-21.37%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-5.67%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

-12.70%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.72%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-5.05%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.61%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DVND и CDC

Текущая волатильность для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) составляет 3.19%, в то время как у VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что DVND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVNDCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.78%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

7.78%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

10.32%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

12.56%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

13.22%

+0.02%

Сравнение комиссий DVND и CDC

DVND берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVND и CDC

Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности CDC в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.05%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		1.74%1.93%2.06%2.05%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVND and CDC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDC has higher volatility (3.78%) compared to DVND (3.19%). In terms of maximum drawdown, DVND dropped -14.83% vs CDC's -21.37%.

On 3-year performance, DVND leads with 16.26% vs 14.24% for CDC. On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. On volatility, DVND has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DVND has performed better with a 16.26% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.68% for DVND.

CDC has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.74% for DVND.

DVND is categorized as Large Cap Value Equities, while CDC is Low Volatility. They also come from different issuers: Touchstone and Crestview. Their fees differ too: 0.68% for DVND and 0.37% for CDC.

DVND currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVND и CDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор