Сравнение DVN с PG
DVN (Devon Energy Corporation) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. DVN operates in Oil & Gas E&P (Energy), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DVN returned 6.14%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVN и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVN показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 6.14% против 8.96% соответственно.
DVN
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 22.17%
- 1 год
- 31.47%
- 3 года*
- -0.45%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 6.14%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам DVN и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 24.34% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between DVN and PG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.14 |
The correlation between DVN and PG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DVN:
$4.54
PG:
$5.23
DVN:
9.99
PG:
28.63
DVN:
0.77
PG:
7.00
DVN:
1.75
PG:
4.20
DVN:
$12.24B
PG:
$86.72B
DVN:
$2.67B
PG:
$43.64B
DVN:
$5.67B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVN vs. PG — Ранг доходности на риск
DVN
PG
Сравнение DVN c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVN | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.97 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.37 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | -0.68 | +5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVN и PG
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVN | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.93% | -54.25% | -40.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -15.52% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -21.15% | -28.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -23.77% | -37.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.51% | -23.77% | -64.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.02% | -13.29% | -28.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.93% | -12.16% | -23.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 8.80% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и PG
Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVN | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.66% | 6.99% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.63% | 15.01% | +11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.17% | 18.78% | +15.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.13% | 17.82% | +23.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.62% | 19.05% | +30.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и PG
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности PG в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 1.59% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVN и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DVN и PG
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
DVN and PG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVN has higher volatility (12.66%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, DVN dropped -94.93% vs PG's -54.25%.
DVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVN и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор