Сравнение DVN с FSCSX
DVN (Devon Energy Corporation) is a stock, while FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) is Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, DVN returned 6.14%/yr vs 16.09%/yr for FSCSX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVN и FSCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVN показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у FSCSX с доходностью -13.54%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям FSCSX по среднегодовой доходности: 6.14% против 16.09% соответственно.
DVN
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 22.17%
- 1 год
- 31.47%
- 3 года*
- -0.45%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 6.14%
FSCSX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- -13.54%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам DVN и FSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 24.34% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | -13.54% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 45.55% | 38.99% | 4.08% | 38.60% |
Correlation
The correlation between DVN and FSCSX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.27 |
The correlation between DVN and FSCSX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVN vs. FSCSX — Ранг доходности на риск
DVN
FSCSX
Сравнение DVN c FSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVN | FSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.95 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.35 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | -0.78 | +5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVN и FSCSX
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки FSCSX в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и FSCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVN | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.93% | -64.66% | -30.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -34.24% | +18.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -34.24% | -14.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -37.06% | -24.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.51% | -37.06% | -51.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.02% | -18.48% | -23.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.93% | -13.22% | -22.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 15.37% | -8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и FSCSX
Devon Energy Corporation (DVN) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) имеют волатильность 12.66% и 12.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVN | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.66% | 12.57% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.63% | 25.44% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.17% | 28.43% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.13% | 26.51% | +14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.62% | 24.63% | +24.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и FSCSX
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FSCSX в 23.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 1.59% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 23.23% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
Часто задаваемые вопросы
DVN and FSCSX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVN has higher volatility (12.66%) compared to FSCSX (12.57%). In terms of maximum drawdown, DVN dropped -94.93% vs FSCSX's -64.66%.
DVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVN и FSCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор