PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVLU с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVLU с SNPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - DVLU is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index, while SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DVLU returned 22.18%/yr vs 8.75%/yr for SNPD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVLU charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.

Доходность

Сравнение доходности DVLU и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVLU показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у SNPD с доходностью 8.10%.

DVLU

1 день
-0.22%
1 месяц
3.99%
С начала года
10.31%
6 месяцев
12.01%
1 год
35.76%
3 года*
22.18%
5 лет*
11.03%
10 лет*
—

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVLU и SNPD

2026 (YTD)2025202420232022
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		10.31%23.67%13.36%18.84%-0.64%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%2.68%3.49%

Correlation

The correlation between DVLU and SNPD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.75

The correlation between DVLU and SNPD shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVLU и SNPD

Секторы
DVLU
SNPD

Финансовые услуги

23.5%
8.5%

Энергетика

19.6%
3.1%

Здравоохранение

13.7%
4.9%

Промышленность

11.8%
17.5%

Сырьевые материалы

7.8%
7.1%

Потребительский защитный сектор

5.9%
18.7%

Потребительский циклический сектор

3.9%
8.7%

Технологии

3.9%
6.3%

Коммунальные услуги

3.9%
14.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.4%

Недвижимость

2.0%
6.8%

Финансовые услуги

DVLU
23.5%
SNPD
8.5%

Энергетика

DVLU
19.6%
SNPD
3.1%

Здравоохранение

DVLU
13.7%
SNPD
4.9%

Промышленность

DVLU
11.8%
SNPD
17.5%

Сырьевые материалы

DVLU
7.8%
SNPD
7.1%

Потребительский защитный сектор

DVLU
5.9%
SNPD
18.7%

Потребительский циклический сектор

DVLU
3.9%
SNPD
8.7%

Технологии

DVLU
3.9%
SNPD
6.3%

Коммунальные услуги

DVLU
3.9%
SNPD
14.4%

Коммуникационные услуги

DVLU
2.0%
SNPD
3.4%

Недвижимость

DVLU
2.0%
SNPD
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с DVLU:
DVLU с DDIVDVLU с SPYDVLU с CPAIDVLU с QQQDVLU с SPMODVLU с SPHQDVLU с VOE
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX

Доходность на риск

DVLU vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVLU
Ранг доходности на риск DVLU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVLU c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVLUSNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.24

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.88

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.58

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

4.72

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVLU vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVLU на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа SNPD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVLU и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVLUSNPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.24

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.57

-0.15

Просадки

Сравнение просадок DVLU и SNPD

Максимальная просадка DVLU за все время составила -53.26%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLU и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVLUSNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.26%

-15.80%

-37.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-8.68%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

-15.80%

-9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-3.20%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-3.94%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.90%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DVLU и SNPD

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что DVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVLUSNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.75%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

8.04%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

11.05%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

13.14%

+8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.81%

13.14%

+12.67%

Сравнение комиссий DVLU и SNPD

DVLU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVLU и SNPD

Дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SNPD в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		0.62%0.73%1.06%1.34%2.18%1.33%1.34%1.71%0.58%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVLU and SNPD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVLU has higher volatility (3.65%) compared to SNPD (2.75%). In terms of maximum drawdown, DVLU dropped -53.26% vs SNPD's -15.80%.

On 3-year performance, DVLU leads with 22.18% vs 8.75% for SNPD. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DVLU has performed better with a 22.18% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for DVLU.

SNPD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.62% for DVLU.

DVLU is categorized as Momentum, while SNPD is Mid Cap Value Equities. DVLU tracks Dorsey Wright Momentum Plus Value Index, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: First Trust and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for DVLU and 0.15% for SNPD.

DVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVLU и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор