Сравнение DVDN с PIT
DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DVDN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Kingsbarn, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past year, DVDN returned -19.73% vs 39.22% for PIT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности DVDN и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -11.35%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 22.64%.
DVDN
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -11.35%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- -19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -13.88%
- С начала года
- 22.64%
- 6 месяцев
- 20.86%
- 1 год
- 39.22%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVDN и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -11.35% | -17.23% | 2.17% | 16.65% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 22.64% | 21.63% | 6.77% | -5.77% |
Correlation
The correlation between DVDN and PIT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVDN vs. PIT — Ранг доходности на риск
DVDN
PIT
Сравнение DVDN c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVDN | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.29 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 10.32 | -11.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVDN и PIT
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки PIT в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVDN | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -17.20% | -17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.34% | -17.20% | -8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.97% | -17.20% | -15.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -4.10% | -8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 3.81% | +10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и PIT
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеют волатильность 5.23% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVDN | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.04% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 19.56% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 21.68% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 17.54% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 17.54% | +1.26% |
Сравнение комиссий DVDN и PIT
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и PIT
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности PIT в 7.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 15.04% | 17.27% | 14.43% | 2.74% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.27% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
DVDN and PIT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVDN has higher volatility (5.23%) compared to PIT (5.04%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs PIT's -17.20%.
On 1-year performance, PIT leads with 39.22% vs -19.73% for DVDN. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PIT has performed better with a 39.22% return vs -19.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.
DVDN has the higher dividend yield at 15.04%, compared with 7.27% for PIT.
DVDN is categorized as Large Cap Value Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Kingsbarn and VanEck. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVDN и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор