Сравнение DVDN с MUU
DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - DVDN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Kingsbarn, while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). DVDN is actively managed, while MUU is passively managed. Over the past year, DVDN returned -18.23% vs 2599.25% for MUU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. DVDN charges 1.72%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности DVDN и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
DVDN
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- -11.96%
- С начала года
- -8.25%
- 1 год
- -18.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVDN и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -8.25% | -17.23% | -1.40% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between DVDN and MUU is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.20 |
The correlation between DVDN and MUU shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVDN vs. MUU — Ранг доходности на риск
DVDN
MUU
Сравнение DVDN c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVDN | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.63 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 47.69 | -48.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 152.81 | -154.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVDN и MUU
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVDN | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -75.07% | +40.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.34% | -55.25% | +29.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.63% | -55.25% | +24.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -23.62% | +10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 17.31% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и MUU
Текущая волатильность для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) составляет 3.98%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что DVDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVDN | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 62.52% | -58.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 125.23% | -110.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 152.52% | -134.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 142.32% | -123.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 142.32% | -123.64% |
Сравнение комиссий DVDN и MUU
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и MUU
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.67%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 14.67% | 17.27% | 14.43% | 2.74% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVDN and MUU have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to DVDN (3.98%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -18.23% for DVDN. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, DVDN has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -18.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.
DVDN has the higher dividend yield at 14.67%, compared with 1.24% for MUU.
DVDN is categorized as Large Cap Value Equities, while MUU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Kingsbarn and Direxion. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVDN и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор