PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVDN с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVDN с LSVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DVDN returned -16.64% vs 43.26% for LSVD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности DVDN и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVDN показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 17.67%.

DVDN

1 день
-2.46%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-10.16%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-16.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSVD

1 день
-0.43%
1 месяц
7.12%
С начала года
17.67%
6 месяцев
18.95%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVDN и LSVD

2026 (YTD)20252024
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		-10.16%-17.23%2.65%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		17.67%22.29%0.14%

Correlation

The correlation between DVDN and LSVD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.51

The correlation between DVDN and LSVD has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVDN и LSVD

Секторы
DVDN
LSVD

Недвижимость

79.5%
1.2%

Финансовые услуги

20.5%
12.5%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

15.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

2.0%

Здравоохранение

-

11.8%

Промышленность

-

4.8%

Технологии

-

34.8%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Недвижимость

DVDN
79.5%
LSVD
1.2%

Финансовые услуги

DVDN
20.5%
LSVD
12.5%

Сырьевые материалы

DVDN

-

LSVD
1.5%

Коммуникационные услуги

DVDN

-

LSVD
15.4%

Потребительский циклический сектор

DVDN

-

LSVD
12.0%

Потребительский защитный сектор

DVDN

-

LSVD
3.2%

Энергетика

DVDN

-

LSVD
2.0%

Здравоохранение

DVDN

-

LSVD
11.8%

Промышленность

DVDN

-

LSVD
4.8%

Технологии

DVDN

-

LSVD
34.8%

Коммунальные услуги

DVDN

-

LSVD
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с DVDN:
DVDN с SPYIDVDN с BOATDVDN с SGOVDVDN с UCONDVDN с KDRNDVDN с SCHDDVDN с FDL
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с DFVX

Доходность на риск

DVDN vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVDN
Ранг доходности на риск DVDN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVDN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVDN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVDN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVDN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVDN: 33
Ранг коэф-та Мартина
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVDN c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVDNLSVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
3.41

-4.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
4.64

-5.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.61

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

5.38

-6.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

24.69

-25.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVDN vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVDN на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа LSVD равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVDN и LSVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVDNLSVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

3.41

-4.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

1.66

-1.93

Просадки

Сравнение просадок DVDN и LSVD

Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и LSVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVDNLSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-19.30%

-15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.34%

-8.07%

-17.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.07%

-0.53%

-31.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-2.47%

-10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.29%

1.76%

+11.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DVDN и LSVD

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с LSV Disciplined Value ETF (LSVD) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVDNLSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

3.36%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

9.52%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

12.76%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

17.45%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

17.45%

+1.38%

Сравнение комиссий DVDN и LSVD

DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVDN и LSVD

Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.84%, что больше доходности LSVD в 0.27%

ПозицияTTM202520242023
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		14.84%17.27%14.43%2.74%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVDN and LSVD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVDN has higher volatility (5.26%) compared to LSVD (3.36%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs LSVD's -19.30%.

On 1-year performance, LSVD leads with 43.26% vs -16.64% for DVDN. On fees, LSVD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LSVD has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 43.26% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSVD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.

DVDN has the higher dividend yield at 14.84%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: Kingsbarn and LSV. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.40% for LSVD.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVDN и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор