PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVDN с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVDN с FTEC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - DVDN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Kingsbarn, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. DVDN is actively managed, while FTEC is passively managed. Over the past year, DVDN returned -19.73% vs 43.89% for FTEC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности DVDN и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVDN показывает доходность -11.35%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 22.66%.

DVDN

1 день
0.19%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-11.35%
6 месяцев
-11.68%
1 год
-19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.38%
С начала года
22.66%
6 месяцев
20.59%
1 год
43.89%
3 года*
30.26%
5 лет*
19.62%
10 лет*
25.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVDN и FTEC

2026 (YTD)202520242023
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		-11.35%-17.23%2.17%16.65%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		22.66%22.11%29.40%16.75%

Correlation

The correlation between DVDN and FTEC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.35

Сравнение распределения секторов DVDN и FTEC

Секторы
DVDN
FTEC

Недвижимость

79.8%

-

Финансовые услуги

20.2%
0.6%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.6%

Технологии

-

98.3%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DVDN
79.8%
FTEC

-

Финансовые услуги

DVDN
20.2%
FTEC
0.6%

Сырьевые материалы

DVDN

-

FTEC
0.0%

Коммуникационные услуги

DVDN

-

FTEC
0.0%

Потребительский циклический сектор

DVDN

-

FTEC
0.0%

Потребительский защитный сектор

DVDN

-

FTEC

-

Энергетика

DVDN

-

FTEC
0.3%

Здравоохранение

DVDN

-

FTEC

-

Промышленность

DVDN

-

FTEC
0.6%

Технологии

DVDN

-

FTEC
98.3%

Коммунальные услуги

DVDN

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с DVDN:
DVDN с SPYIDVDN с BOATDVDN с SGOVDVDN с UCONDVDN с KDRNDVDN с SCHDDVDN с FDL
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

DVDN vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVDN
Ранг доходности на риск DVDN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVDN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVDN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVDN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVDN: 22
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVDN c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVDNFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
1.94

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
2.47

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.33

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.71

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

8.29

-9.67

DVDN vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVDN на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVDN и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVDN и FTEC

Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVDNFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-34.95%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.34%

-16.26%

-9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.97%

-8.39%

-24.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-5.57%

-7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.29%

5.31%

+8.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DVDN и FTEC

Текущая волатильность для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) составляет 5.23%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что DVDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVDNFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

11.39%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

18.57%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

22.79%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

25.60%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

24.86%

-6.06%

Сравнение комиссий DVDN и FTEC

DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVDN и FTEC

Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности FTEC в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		15.04%17.27%14.43%2.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.36%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

DVDN and FTEC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (11.39%) compared to DVDN (5.23%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs FTEC's -34.95%.

On 1-year performance, FTEC leads with 43.89% vs -19.73% for DVDN. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DVDN has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTEC has performed better with a 43.89% return vs -19.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.

DVDN has the higher dividend yield at 15.04%, compared with 0.36% for FTEC.

DVDN is categorized as Large Cap Value Equities, while FTEC is Technology Equities. They also come from different issuers: Kingsbarn and Fidelity. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVDN и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор