Сравнение DVDN с CSTK
DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and CSTK (Invesco Comstock Contrarian Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DVDN returned -16.64% vs 26.71% for CSTK. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.35%/yr for CSTK.
Доходность
Сравнение доходности DVDN и CSTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у CSTK с доходностью 11.29%.
DVDN
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTK
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVDN и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -10.16% | -6.81% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 11.29% | 18.33% |
Correlation
The correlation between DVDN and CSTK is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVDN vs. CSTK — Ранг доходности на риск
DVDN
CSTK
Сравнение DVDN c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVDN | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.42 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.02 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 11.85 | -13.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVDN | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 2.38 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 2.54 | -2.81 |
Просадки
Сравнение просадок DVDN и CSTK
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и CSTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVDN | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -8.87% | -25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.34% | -8.87% | -16.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.07% | -0.60% | -31.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -1.28% | -11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.29% | 2.26% | +11.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и CSTK
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVDN | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 2.68% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | 8.45% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 11.28% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 11.60% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 11.60% | +7.23% |
Сравнение комиссий DVDN и CSTK
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и CSTK
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.84%, что больше доходности CSTK в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.77% | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 14.84% | 17.27% | 14.43% | 2.74% |
Часто задаваемые вопросы
DVDN and CSTK have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVDN has higher volatility (5.26%) compared to CSTK (2.68%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs CSTK's -8.87%.
On 1-year performance, CSTK leads with 26.71% vs -16.64% for DVDN. On fees, CSTK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CSTK has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSTK has performed better with a 26.71% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.
DVDN has the higher dividend yield at 14.84%, compared with 1.77% for CSTK.
They also come from different issuers: Kingsbarn and Invesco. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.35% for CSTK.
CSTK currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVDN и CSTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор