Сравнение DVDN с CSTK
DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and CSTK (Invesco Comstock Contrarian Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DVDN returned -18.23% vs 24.47% for CSTK. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.35%/yr for CSTK.
Доходность
Сравнение доходности DVDN и CSTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVDN показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у CSTK с доходностью 14.36%.
DVDN
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- -11.96%
- С начала года
- -8.25%
- 1 год
- -18.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTK
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 10.73%
- С начала года
- 14.36%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVDN и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -8.25% | -4.68% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 14.36% | 18.16% |
Correlation
The correlation between DVDN and CSTK is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVDN vs. CSTK — Ранг доходности на риск
DVDN
CSTK
Сравнение DVDN c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVDN | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.39 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.77 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 10.87 | -12.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVDN и CSTK
Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и CSTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVDN | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -8.87% | -25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.34% | -8.87% | -16.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.63% | -0.37% | -30.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -1.19% | -12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 2.26% | +13.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVDN и CSTK
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVDN | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.52% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 8.50% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 11.26% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 11.45% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 11.45% | +7.23% |
Сравнение комиссий DVDN и CSTK
DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVDN и CSTK
Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.67%, что больше доходности CSTK в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 2.14% | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 14.67% | 17.27% | 14.43% | 2.74% |
Часто задаваемые вопросы
DVDN and CSTK have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVDN has higher volatility (3.98%) compared to CSTK (2.52%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs CSTK's -8.87%.
On 1-year performance, CSTK leads with 24.47% vs -18.23% for DVDN. On fees, CSTK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CSTK has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSTK has performed better with a 24.47% return vs -18.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.
DVDN has the higher dividend yield at 14.67%, compared with 2.14% for CSTK.
They also come from different issuers: Kingsbarn and Invesco. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.35% for CSTK.
CSTK currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVDN и CSTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор