PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVDN с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVDN с CSTK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) and CSTK (Invesco Comstock Contrarian Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DVDN returned -19.73% vs 24.57% for CSTK. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DVDN charges 1.72%/yr vs 0.35%/yr for CSTK.

Доходность

Сравнение доходности DVDN и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVDN показывает доходность -11.35%, что значительно ниже, чем у CSTK с доходностью 12.20%.

DVDN

1 день
0.19%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-11.35%
6 месяцев
-11.68%
1 год
-19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSTK

1 день
-0.33%
1 месяц
0.51%
С начала года
12.20%
6 месяцев
11.21%
1 год
24.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVDN и CSTK

2026 (YTD)2025
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		-11.35%-4.68%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		12.20%18.16%

Correlation

The correlation between DVDN and CSTK is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с DVDN:
DVDN с SPYIDVDN с BOATDVDN с SGOVDVDN с UCONDVDN с KDRNDVDN с SCHDDVDN с FDL
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с DVALCSTK с UDICSTK с VTICSTK с ELCVCSTK с BGIGCSTK с LVDSCSTK с DHLX

Доходность на риск

DVDN vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVDN
Ранг доходности на риск DVDN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVDN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVDN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVDN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVDN: 22
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг доходности на риск CSTK: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTK: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVDN c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVDNCSTKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.17

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
3.11

-4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.38

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.78

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

10.88

-12.26

DVDN vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVDN на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа CSTK равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVDN и CSTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVDN и CSTK

Максимальная просадка DVDN за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVDN и CSTK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVDNCSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-8.87%

-25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.34%

-8.87%

-16.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.97%

-1.18%

-31.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-1.24%

-11.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.29%

2.26%

+12.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DVDN и CSTK

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что DVDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVDNCSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.19%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

8.64%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

11.40%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

11.63%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

11.63%

+7.17%

Сравнение комиссий DVDN и CSTK

DVDN берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVDN и CSTK

Дивидендная доходность DVDN за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности CSTK в 2.18%

ПозицияTTM202520242023
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		2.18%1.44%0.00%0.00%
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		15.04%17.27%14.43%2.74%

Часто задаваемые вопросы

DVDN and CSTK have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVDN has higher volatility (5.23%) compared to CSTK (3.19%). In terms of maximum drawdown, DVDN dropped -34.59% vs CSTK's -8.87%.

On 1-year performance, CSTK leads with 24.57% vs -19.73% for DVDN. On fees, CSTK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CSTK has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSTK has performed better with a 24.57% return vs -19.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.

DVDN has the higher dividend yield at 15.04%, compared with 2.18% for CSTK.

They also come from different issuers: Kingsbarn and Invesco. Their fees differ too: 1.72% for DVDN and 0.35% for CSTK.

CSTK currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVDN и CSTK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор