Сравнение DVAL с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
DVAL и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVAL - это активно управляемый фонд от BrandywineGLOBAL. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DVAL и VLUE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVAL и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DVAL BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF | 2.49% | 8.74% | 12.84% | 8.73% | 1.78% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 4.44% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DVAL показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 4.44%.
DVAL
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VLUE
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- 36.35%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVAL и VLUE
DVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Доходность на риск
DVAL vs. VLUE — Ранг доходности на риск
DVAL
VLUE
Сравнение DVAL c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVAL | VLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.87 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.52 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.92 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 12.74 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVAL | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.87 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.61 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DVAL и VLUE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVAL и VLUE
Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности VLUE в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVAL BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF | 1.95% | 2.00% | 2.82% | 1.16% | 13.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.00% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок DVAL и VLUE
Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и VLUE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVAL | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -39.47% | +21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -12.81% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -6.60% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -6.08% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.94% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVAL и VLUE
Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) составляет 3.47%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что DVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVAL | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 6.26% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 12.28% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 19.55% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 17.35% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 19.61% | -5.20% |