PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVAL с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVAL с ROE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVAL (BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DVAL returned 12.93% vs 37.99% for ROE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DVAL и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVAL показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.

DVAL

1 день
-0.80%
1 месяц
1.63%
С начала года
6.15%
6 месяцев
7.12%
1 год
12.93%
3 года*
12.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVAL и ROE

2026 (YTD)202520242023
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		6.15%8.74%12.84%2.10%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%4.29%

Correlation

The correlation between DVAL and ROE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.77

The correlation between DVAL and ROE shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVAL и ROE

Секторы
DVAL
ROE

Финансовые услуги

31.6%
11.7%

Промышленность

14.7%
9.8%

Технологии

11.1%
36.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.4%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.6%

Здравоохранение

7.9%
8.7%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.7%

Энергетика

6.1%
3.5%

Коммунальные услуги

1.1%
1.9%

Сырьевые материалы

0.1%
1.8%

Недвижимость

-

1.9%

Финансовые услуги

DVAL
31.6%
ROE
11.7%

Промышленность

DVAL
14.7%
ROE
9.8%

Технологии

DVAL
11.1%
ROE
36.1%

Потребительский циклический сектор

DVAL
10.2%
ROE
9.4%

Коммуникационные услуги

DVAL
10.0%
ROE
10.6%

Здравоохранение

DVAL
7.9%
ROE
8.7%

Потребительский защитный сектор

DVAL
6.6%
ROE
4.7%

Энергетика

DVAL
6.1%
ROE
3.5%

Коммунальные услуги

DVAL
1.1%
ROE
1.9%

Сырьевые материалы

DVAL
0.1%
ROE
1.8%

Недвижимость

DVAL

-

ROE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с ABEQDVAL с AVIVDVAL с MDLVDVAL с ELCVDVAL с VFLODVAL с CSTK
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с EUSA

Доходность на риск

DVAL vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVAL c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVALROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.74

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.69

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.48

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

4.41

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

19.92

-13.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVAL vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVAL на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа ROE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVAL и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVALROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.74

-1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.39

-0.63

Просадки

Сравнение просадок DVAL и ROE

Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVALROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-19.10%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-8.66%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.04%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-2.59%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.91%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DVAL и ROE

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) составляет 2.73%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что DVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVALROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.79%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

10.66%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

13.94%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

15.78%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

15.78%

-1.54%

Сравнение комиссий DVAL и ROE

И DVAL, и ROE имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVAL и ROE

Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.88%2.00%2.82%1.16%13.13%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVAL and ROE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.79%) compared to DVAL (2.73%). In terms of maximum drawdown, DVAL dropped -18.11% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 12.93% for DVAL. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, DVAL has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 12.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVAL and ROE have the same expense ratio: 0.49% per year.

DVAL has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and Astoria.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVAL и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор