Сравнение DVAL с GCOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW).
DVAL и GCOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVAL - это активно управляемый фонд от BrandywineGLOBAL. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DVAL и GCOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVAL и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DVAL BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF | 2.49% | 8.74% | 12.84% | 8.73% | 1.78% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 13.21% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 11.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DVAL показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 13.21%.
DVAL
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCOW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 20.65%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVAL и GCOW
DVAL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.
Доходность на риск
DVAL vs. GCOW — Ранг доходности на риск
DVAL
GCOW
Сравнение DVAL c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVAL | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 2.27 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 3.01 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.44 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.77 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 14.12 | -9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVAL | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.27 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.60 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DVAL и GCOW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVAL и GCOW
Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности GCOW в 4.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVAL BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF | 1.95% | 2.00% | 2.82% | 1.16% | 13.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.39% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок DVAL и GCOW
Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и GCOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVAL | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -37.64% | +19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -11.05% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -1.84% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -5.90% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.17% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVAL и GCOW
Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) составляет 3.47%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что DVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVAL | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 4.03% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 7.90% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 13.89% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 13.48% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 16.25% | -1.84% |