PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVAL с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVAL с DTD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DVAL (BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. DVAL is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past 3 years, DVAL returned 13.18%/yr vs 17.90%/yr for DTD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DVAL charges 0.49%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности DVAL и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVAL показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у DTD с доходностью 10.39%.

DVAL

1 день
0.14%
1 месяц
1.85%
С начала года
8.47%
6 месяцев
7.88%
1 год
14.39%
3 года*
13.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTD

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.68%
1 год
21.29%
3 года*
17.90%
5 лет*
12.14%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVAL и DTD

2026 (YTD)2025202420232022
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		8.47%8.74%12.84%8.73%1.56%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.39%14.25%18.56%10.63%0.88%

Correlation

The correlation between DVAL and DTD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between DVAL and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVAL и DTD

Секторы
DVAL
DTD

Финансовые услуги

31.9%
18.2%

Промышленность

14.8%
8.4%

Технологии

11.8%
20.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
5.5%

Коммуникационные услуги

10.0%
7.2%

Здравоохранение

7.9%
11.5%

Потребительский защитный сектор

6.6%
8.4%

Энергетика

5.6%
7.8%

Коммунальные услуги

1.1%
5.5%

Сырьевые материалы

0.1%
1.5%

Недвижимость

-

5.1%

Финансовые услуги

DVAL
31.9%
DTD
18.2%

Промышленность

DVAL
14.8%
DTD
8.4%

Технологии

DVAL
11.8%
DTD
20.9%

Потребительский циклический сектор

DVAL
10.2%
DTD
5.5%

Коммуникационные услуги

DVAL
10.0%
DTD
7.2%

Здравоохранение

DVAL
7.9%
DTD
11.5%

Потребительский защитный сектор

DVAL
6.6%
DTD
8.4%

Энергетика

DVAL
5.6%
DTD
7.8%

Коммунальные услуги

DVAL
1.1%
DTD
5.5%

Сырьевые материалы

DVAL
0.1%
DTD
1.5%

Недвижимость

DVAL

-

DTD
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с ABEQDVAL с AVIVDVAL с MDLVDVAL с CSTKDVAL с ELCVDVAL с VFLO
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

DVAL vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVAL c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVALDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.28

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.23

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.39

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

14.00

-6.53

DVAL vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVAL на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа DTD равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVAL и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVAL и DTD

Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVALDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-58.19%

+40.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-6.30%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-14.41%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.92%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-7.32%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.52%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DVAL и DTD

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что DVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVALDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.65%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

7.13%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

9.41%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

13.56%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

16.19%

-1.97%

Сравнение комиссий DVAL и DTD

DVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVAL и DTD

Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.84%2.00%2.82%1.16%13.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVAL and DTD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVAL has higher volatility (3.29%) compared to DTD (2.65%). In terms of maximum drawdown, DVAL dropped -18.11% vs DTD's -58.19%.

On 3-year performance, DTD leads with 17.90% vs 13.18% for DVAL. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DTD has performed better with a 17.90% return vs 13.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for DVAL.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.84% for DVAL.

They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for DVAL and 0.28% for DTD.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVAL и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор