PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVAL с DEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVAL с DEW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW).

DVAL и DEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVAL - это активно управляемый фонд от BrandywineGLOBAL. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DVAL и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVAL и DEW

2026 (YTD)2025202420232022
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		2.49%8.74%12.84%8.73%1.78%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		8.14%22.39%11.58%9.39%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, DVAL показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.14%.

DVAL

1 день
1.57%
1 месяц
-3.40%
С начала года
2.49%
6 месяцев
3.51%
1 год
11.25%
3 года*
10.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

DEW

1 день
1.36%
1 месяц
-3.63%
С начала года
8.14%
6 месяцев
11.73%
1 год
22.63%
3 года*
17.01%
5 лет*
11.51%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с VFLODVAL с AVIVDVAL с VALQDVAL с MDLVDVAL с ABEQDVAL с CSTK
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с VOO

Сравнение комиссий DVAL и DEW

DVAL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.

DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Доходность на риск

DVAL vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVAL c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVALDEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.69

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.30

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.98

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

10.56

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVAL vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVAL на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVAL и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVALDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.69

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.28

+0.43

Корреляция

Корреляция между DVAL и DEW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVAL и DEW

Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности DEW в 3.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.95%2.00%2.82%1.16%13.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.33%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%

Просадки

Сравнение просадок DVAL и DEW

Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и DEW.

Загрузка...

Показатели просадок

DVALDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-65.55%

+47.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-11.80%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-3.63%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-12.54%

+8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.21%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DVAL и DEW

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) составляет 3.47%, в то время как у WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что DVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVALDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.07%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

7.21%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

13.42%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

13.02%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

15.55%

-1.14%