PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVAL с CDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVAL с CDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVAL (BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DVAL is actively managed, while CDC is passively managed. Over the past 3 years, DVAL returned 12.66%/yr vs 11.97%/yr for CDC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DVAL charges 0.49%/yr vs 0.37%/yr for CDC.

Доходность

Сравнение доходности DVAL и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVAL показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 10.57%.

DVAL

1 день
-0.80%
1 месяц
1.63%
С начала года
6.15%
6 месяцев
7.12%
1 год
12.93%
3 года*
12.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

CDC

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.39%
С начала года
10.57%
6 месяцев
10.29%
1 год
18.16%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.08%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVAL и CDC

2026 (YTD)2025202420232022
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		6.15%8.74%12.84%8.73%1.78%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		10.57%8.96%14.48%-4.99%-0.31%

Correlation

The correlation between DVAL and CDC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г.

0.81

The correlation between DVAL and CDC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVAL и CDC

Секторы
DVAL
CDC

Финансовые услуги

31.6%
23.4%

Промышленность

14.7%
2.3%

Технологии

11.1%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.6%

Коммуникационные услуги

10.0%
4.4%

Здравоохранение

7.9%
6.8%

Потребительский защитный сектор

6.6%
15.9%

Энергетика

6.1%
9.5%

Коммунальные услуги

1.1%
24.3%

Сырьевые материалы

0.1%
0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Финансовые услуги

DVAL
31.6%
CDC
23.4%

Промышленность

DVAL
14.7%
CDC
2.3%

Технологии

DVAL
11.1%
CDC
6.9%

Потребительский циклический сектор

DVAL
10.2%
CDC
6.6%

Коммуникационные услуги

DVAL
10.0%
CDC
4.4%

Здравоохранение

DVAL
7.9%
CDC
6.8%

Потребительский защитный сектор

DVAL
6.6%
CDC
15.9%

Энергетика

DVAL
6.1%
CDC
9.5%

Коммунальные услуги

DVAL
1.1%
CDC
24.3%

Сырьевые материалы

DVAL
0.1%
CDC
0.0%

Недвижимость

DVAL

-

CDC
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с ABEQDVAL с AVIVDVAL с MDLVDVAL с ELCVDVAL с VFLODVAL с CSTK
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с JEPICDC с DIACDC с JNK

Доходность на риск

DVAL vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVAL c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVALCDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.87

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.78

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.22

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

11.37

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVAL vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVAL на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа CDC равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVAL и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVALCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.87

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.74

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DVAL и CDC

Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и CDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVALCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-21.37%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-5.67%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-12.70%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-2.20%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-5.09%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.60%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DVAL и CDC

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) имеют волатильность 2.73% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVALCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.66%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

6.84%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

9.77%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

12.54%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

13.21%

+1.03%

Сравнение комиссий DVAL и CDC

DVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVAL и CDC

Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности CDC в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.18%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.88%2.00%2.82%1.16%13.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVAL and CDC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVAL has higher volatility (2.73%) compared to CDC (2.66%). In terms of maximum drawdown, DVAL dropped -18.11% vs CDC's -21.37%.

On 3-year performance, DVAL leads with 12.66% vs 11.97% for CDC. On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DVAL has performed better with a 12.66% return vs 11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.49% for DVAL.

CDC has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.88% for DVAL.

They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and Crestview. Their fees differ too: 0.49% for DVAL and 0.37% for CDC.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVAL и CDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор