Сравнение DUTY с KDEF
DUTY (U.S. Defense ETF) and KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) are both Aerospace & Defense funds - DUTY tracks the Solactive U.S. Defense Index while KDEF tracks the The Korea Defence Industry Index. Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. DUTY charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for KDEF.
Доходность
Сравнение доходности DUTY и KDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DUTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDEF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -26.57%
- 6 месяцев
- -32.11%
- С начала года
- -12.28%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUTY и KDEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DUTY U.S. Defense ETF | 2.13% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | -33.50% |
Correlation
The correlation between DUTY and KDEF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение распределения секторов DUTY и KDEF
Секторы
DUTY
KDEF
Промышленность
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
DUTY
KDEF
Технологии
DUTY
KDEF
Сырьевые материалы
DUTY
-
KDEF
-
Коммуникационные услуги
DUTY
-
KDEF
-
Потребительский циклический сектор
DUTY
-
KDEF
Потребительский защитный сектор
DUTY
-
KDEF
-
Энергетика
DUTY
-
KDEF
-
Финансовые услуги
DUTY
-
KDEF
-
Здравоохранение
DUTY
-
KDEF
Недвижимость
DUTY
-
KDEF
-
Коммунальные услуги
DUTY
-
KDEF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUTY vs. KDEF — Ранг доходности на риск
DUTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KDEF
Сравнение DUTY c KDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Defense ETF (DUTY) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUTY | KDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUTY и KDEF
Максимальная просадка DUTY за все время составила -13.42%, что меньше максимальной просадки KDEF в -42.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUTY и KDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUTY | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.42% | -42.23% | +28.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -41.65% | +34.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -8.65% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUTY и KDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUTY | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.11% | 48.14% | -21.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.11% | 48.43% | -21.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 48.43% | -21.32% |
Сравнение комиссий DUTY и KDEF
DUTY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KDEF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUTY и KDEF
DUTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DUTY U.S. Defense ETF | 0.00% | 0.00% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 7.83% | 5.06% |
Часто задаваемые вопросы
DUTY and KDEF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUTY is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUTY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.
KDEF has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 0.00% for DUTY.
DUTY tracks Solactive U.S. Defense Index, while KDEF tracks The Korea Defence Industry Index. They also come from different issuers: Aura and PLUS. Their fees differ too: 0.45% for DUTY and 0.65% for KDEF.
Подберите оптимальное распределение для DUTY и KDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор