PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DUTY с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUTY с XAR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DUTY (U.S. Defense ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - DUTY tracks the Solactive U.S. Defense Index while XAR tracks the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUTY charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности DUTY и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Defense ETF (DUTY) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DUTY

1 день
-1.36%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAR

1 день
-0.19%
1 месяц
-9.44%
6 месяцев
-11.62%
С начала года
7.25%
1 год
16.37%
3 года*
28.94%
5 лет*
16.29%
10 лет*
17.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUTY и XAR

2026 (YTD)
DUTY
U.S. Defense ETF		2.13%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		-0.55%

Correlation

The correlation between DUTY and XAR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

0.65

Сравнение распределения секторов DUTY и XAR

Секторы
DUTY
XAR

Промышленность

51.0%
98.2%

Технологии

49.0%
1.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

DUTY
51.0%
XAR
98.2%

Технологии

DUTY
49.0%
XAR
1.8%

Сырьевые материалы

DUTY

-

XAR

-

Коммуникационные услуги

DUTY

-

XAR

-

Потребительский циклический сектор

DUTY

-

XAR

-

Потребительский защитный сектор

DUTY

-

XAR

-

Энергетика

DUTY

-

XAR

-

Финансовые услуги

DUTY

-

XAR

-

Здравоохранение

DUTY

-

XAR

-

Недвижимость

DUTY

-

XAR

-

Коммунальные услуги

DUTY

-

XAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Defense ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с DUTY:
DUTY с ITADUTY с TSSDDUTY с DRNZDUTY с IDEFDUTY с PPADUTY с UFODUTY с EUAD
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

DUTY vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUTY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XAR
Ранг доходности на риск XAR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUTY c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Defense ETF (DUTY) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUTYXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.58

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.03

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.12

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.96

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.56

—

DUTY vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUTY и XAR

Максимальная просадка DUTY за все время составила -13.42%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUTY и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUTYXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.42%

-46.37%

+32.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-11.62%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-6.78%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DUTY и XAR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUTYXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.12%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

22.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.11%

28.34%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

23.78%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

24.77%

+2.34%

Сравнение комиссий DUTY и XAR

DUTY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUTY и XAR

DUTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUTY
U.S. Defense ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

DUTY and XAR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for DUTY.

XAR has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for DUTY.

DUTY tracks Solactive U.S. Defense Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: Aura and State Street. Their fees differ too: 0.45% for DUTY and 0.35% for XAR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUTY и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор