Сравнение DUTY с IDEF
DUTY (U.S. Defense ETF) and IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) are both Aerospace & Defense funds. DUTY is passively managed, while IDEF is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUTY charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for IDEF.
Доходность
Сравнение доходности DUTY и IDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DUTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.39%
- 6 месяцев
- -13.47%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUTY и IDEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DUTY U.S. Defense ETF | 2.13% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | -8.16% |
Correlation
The correlation between DUTY and IDEF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение распределения секторов DUTY и IDEF
Секторы
DUTY
IDEF
Промышленность
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
DUTY
IDEF
Технологии
DUTY
IDEF
Сырьевые материалы
DUTY
-
IDEF
Коммуникационные услуги
DUTY
-
IDEF
Потребительский циклический сектор
DUTY
-
IDEF
-
Потребительский защитный сектор
DUTY
-
IDEF
-
Энергетика
DUTY
-
IDEF
Финансовые услуги
DUTY
-
IDEF
Здравоохранение
DUTY
-
IDEF
-
Недвижимость
DUTY
-
IDEF
-
Коммунальные услуги
DUTY
-
IDEF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUTY vs. IDEF — Ранг доходности на риск
DUTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDEF
Сравнение DUTY c IDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Defense ETF (DUTY) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUTY | IDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUTY и IDEF
Максимальная просадка DUTY за все время составила -13.42%, что меньше максимальной просадки IDEF в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUTY и IDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUTY | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.42% | -15.69% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -15.37% | +7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -4.83% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUTY и IDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUTY | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.11% | 22.46% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.11% | 21.57% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 21.57% | +5.54% |
Сравнение комиссий DUTY и IDEF
DUTY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDEF в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUTY и IDEF
DUTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DUTY U.S. Defense ETF | 0.00% | 0.00% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.34% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
DUTY and IDEF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUTY is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUTY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.
IDEF has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for DUTY.
They also come from different issuers: Aura and iShares. Their fees differ too: 0.45% for DUTY and 0.55% for IDEF.
Подберите оптимальное распределение для DUTY и IDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор